农村信用社贷款利率定价问题探讨.pdfVIP

整盈利，并将CAR作为非预期损失 (uL) 的度量，因此其计算公式如下： Ed}’nine一~xpectedlOSS RAROC= ——__一_l一 一 (1) 农村信用社 收益可有多种定义，指不合手续费收 入的净利息收益，也可以被定义为包含手 续费的净利息手续费收益；它既可以是扣 贷款利率定价问题探讨 除经营费用的指标，也可以是扣除费用前 的指标。而作为参照指标，要求达到的最 低收益率显然取决于所选用的收入指标的 ■ 张 宇 (三峡大学经济与管理学院 湖北宜昌 443{)()2) 口径。其原理的具体过程如下： ◆ 中图分类号：F832．43 文献标识码 ：A 银行的可贷资金源于 自有资本和负债 两部分，因而一笔风险贷款可看成是由股 银行信贷登记咨询系统，2000年银行信贷 东的资本和银行所吸收的存款组成的。在 内容摘要：自2004年中央银行将农村信 登记咨询系统实现各省内金融机构联网， 贷款定价时，将银行股东所要求的最低股 用社贷款利率浮动区间的上限扩大到 2002年建成地市、省、总行三级数据库且 本收益率记为min(RAROC)。假设CAR 2．3倍 以来，随着利率市场化的逐步推 全面投入运行。就个人征信而言，全国统 是经风险调整的资本，贷款额为L，贷款利 进，建立完善、科学的贷款利率定价方 一 的个人信用信息基础数据库于2004年 率r，为发放这笔贷款银行的债务 (即占用 法对农村信用社 的发展 已经变得尤为 12月中旬在北京等七个城市试运行，目前 的存款 )为D，债务成本为i，经营费用率 重要 。本文引入RAROC方法在优化农 已正式运行。企业信用信息基础数据库 为C，预期违约率为e，则银行股东可以接 村信用社经济资本配置 、农村信用社 风险定价、农村信用社 内部绩效考核 2006年7月正式运行。目前已建成世界上 受的RAROC应该满足： 和农村信用社经营战略决策等方面将 最大的信用信息基础数据库。这意味着，国 Ear。nin 一Lr1)ected!OS RAROc=一 — — 一 ≥ min 起到重要的作用。 内绝大多数有收入的人都建立了信用档案。 关键词：农村信用社 贷款利率定价 (RARQC) R0RA · 信 用社贷 款定 价模 式采 用 上式可进一步转化为：