复件 计量经济学第五章.pptVIP

第五章 一些专门问题 §5.1 虚拟变量模型 一、虚拟变量的引入 1、加法方式：将虚拟变量以相加的方式引入模型。 2、乘法方式：通过与一般解释变量相乘的方 式，将虚拟变量引入模型。 3、加法+乘法方式：既直接将虚拟变量以相加的方 式引入模型，又将其与一般解释变量相乘 引入模型。 二、虚拟变量的设置原则 *虚拟变量模型练习* 1、虚拟变量（ ） A 只能代表定性因素 B 只能代表定量因素 C 主要用来代表定性因素，有时可以代表定量因素 D 只能代表季节影响因素 2、在某商品需求函数中引入“地区”（农村、城镇）、“季度”（第一、二、三、四季度）两个定性因素，则应引入的虚拟变量个数为（ ） A 2 B 4 C 5 D 6 3、在考察某地区高校教授的收入模型中， 选择收入为Y，工作年限为X。为了考虑性别因素对收 入的影响，以加法的方式引入两个虚拟变量以反映截 距项的变动，则模型（ ） A 参数估计量是无偏、有效的 B参数估计量是有偏的 C参数估计量是非一致的 D 参数将无法估计 4、由于引入虚拟变量，回归模型的斜率和截距都发生了变化，则这种模型称为（ ） A 平行模型 B 重合模型 C 汇合模型 D 相异模型 6、研究进口消费品的数量Y和国民收入X的 模型关系时，由数据散点图显示1979年前后Y和X的 回归关系明显不同，进口消费函数发生了结构性变 化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。 （1）试向模型中加入适当的变量来表示经济体制的变迁； （2）写出模型的设定形式。 7、根据美国70季度的数据，我们得到如下的 咖啡需求函数的回归方程 Q：人均咖啡消费量；P：咖啡价格；I：人均收入； P’：茶的价格；T：时间（季度）；D：季度 问题： 1、lnP、lnI、lnP’前的系数什么经济意义？ 2、咖啡的价格需求是否很有弹性？ 3、咖啡和茶是替代品还是互补品？ 4、怎么解释时间变量T的系数？ 5、如何解释模型中虚拟变量的作用？ 6、哪些虚拟变量是显著的？据此你能到什么结论？对咖啡的需求存在季节效应嘛？ §5.2 滞后变量模型 产生滞后效应的原因： （1）心理因素 人们的心理定势和行为习惯往往是固定不变的， 故而行为方式往往滞后于经济形势的变化，如消费 习惯。 （2）技术因素 生产、流通、消费环节都需要一定的时间，从而 形成时滞。 例如：当年的产出受前几年固定资产投资的影响；当年的农产品产量会受前一年农产品价格的影响 （3）制度因素 合同、契约、管理制度等因素也会造成经济行为 的滞后。 例如：以前的定购合同会影响现在产品的产量； 以前的定期存款会影响到期那一年的消费支出。 2、滞后变量模型 （1）自回归分布滞后模型 既有滞后的被解释变量，又有滞后的解释变量 （2）分布滞后模型 没有滞后的被解释变量，仅有滞后的解释变量 （3）自回归模型 仅包含解释变量的当期值和被解释变量的一个或多 个滞后值 二、分布滞后模型的参数估计 1、分布滞后模型参数估计的困难 （1）没有先验准则确定合理的滞后期长度； （2）如果滞后期较长，将缺乏足够的自由度进行统计检验； （3）滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型可能存在严重的多重共线性 2、分布滞后模型的修正估计 思路：将各滞后变量加权，组成线性合成变量，进而 又有目的地减少滞后变量的数目，缓解多重共线性。 ☆经验加权法 （1）递减型 例：消费—收入模型 （2）矩形 例：销量—价格 （3）倒V型 例：产出Y—历年投资X模型 经验加权法的优点：简单易行、能有效地避免多重共 线性等； 经验加权法的缺点：主观性随意性比较大，有时要试 很多次才能找到合适的权数。 第三节 模型设定偏误问题 一、模型设定偏误的类型 1、被解释变量和解释变量间存在函数关系 （1）GDP——第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值； （2）外贸依存度——进出口贸易总额、GDP、汇率 （3）年末人口数——年初人口数、出生率、死亡率 （4）财政收入——税收收入、其他收入； 2、解释变量是被解释变量的主要组成部分 （1）GDP——重工业、轻工业、商业服务业、交通运输业； GDP——农业、建筑业、批发零售业 （2）总支出——收入、消费性支出、转移支付支出、社会保障支出； （3）财政收入——增值税、企业所得税； ——增值税总额、营业税总额 （4）财政支出——经济建设支出、社会文教支出、 国防支出； （5）出口总额——一般贸易、加工贸易 3、遗漏相关变量 只关注了需求或供给一个方面 （1）房地产价格——土地价格、建筑成本、固定资产投资； （2）社会消费品零售总额——收入、天气