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第 0 章 時間數列分析的基本步驟 3 0.1 前言 對時間數列分析來說，像 季節性的分解 指數平滑法 ARIMA 模式 有許多手法為人所知。 可是，不管使用哪一手法，仍有必須要進行的步驟。那就是…… 基本步驟 1 描畫時間數列圖形 基本步驟 2 試變換時間數列數據 基本步驟 3 觀察自我相關圖，偏自我相關圖 具體來說即為如下。 4 時間數列分析的 SPSS 使用手冊 基本步驟 1 畫時間數列圖形 圖形(G) 時間數列(U) 一面觀察所輸出的圖形，一面判斷 1.1 定常時間數列嗎？ 時間t 1.2 非定常時間數列嗎？ 取差分 時間t 1.3 沒有季節性的時間數列嗎？ 時間t 1.4 有季節性的時間數列嗎？ 取季節調整．季節差分 時間t 第 0 章 時間數列分析的基本步驟 5 基本步驟 2 試變換時間數列數據看看 2.1 非定常時間數列時 →ARIMA(p,d,q) 取差分 d ，變成定常時間數列 2.2 有季節性的時間數列時 → SARIMA(p,d,q) ，(P,D,Q) 進行季節調整 取季節差分 sd 2.3 變動大的時間數列時 進行對數變換 log ，使變異安定 6 時間數列分析的 SPSS 使用手冊 基本步驟 3 觀察自我相關圖，偏自我相 關圖 圖形(G) ⇒ 其他的時間數列(T) ⇒ 自身相關(A) 觀察所輸出的 自身相關圖，偏自身相關圖 決定 ARIMA(p,d,q)模式的 p,q 值。 →ARMA(p,q) 譬如，像以下… 例 1 自身相關圖 偏自身相關圖 + 1 + 1 0 0 落後 落後 − 1 − 1 p = 1, q = 0 AR (1)模式 例 2 自身相關圖 偏自身相關圖 + 1