2018年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选(一)答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全

不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()

A、17％

B、7％

C、10％

D、15％

解析：

预期收益率的计算公式为E(R)=P₁r₁+P₂r₂+…+

Pnrn，其中P代表概率，r代表收益率。根据题目给出的信息，该金融产品的预期收

益率为20%的概率为0.8，收益率为10%的概率为0.1，本金完全不能收回的概率为0.

1（即收益率为-100%）。将这些值代入公式计算得到预期收益率为：E(R)=20%×

0.8+10%×0.1-100%×0.1=

7%。因此，该金融产品的预期收益率为7%，答案为B

2、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()

A、3％

B、4％

C、5％

D、8％

解析：

我国商业银行核心一级资本充足率不得低于5%。这一要求是基于金融监管机构对

商业银行资本充足率的监管标准，以确保银行具备足够的资本来应对潜在风险。根

据参照解析，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别有明确的监

管标准，其中核心一级资本充足率的监管要求是高于巴塞尔协议的监管标准（4.5

%）的。因此，正确答案为C

3、欧式期权定价模型出现在()

A、全面风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、负债风险管理模式阶段

D、资产负债风险管理模式阶段

解析：

欧式期权定价模型出现在资产负债风险管理模式阶段。随着利率、汇率、商品期货

/期权等金融衍生工具的大量涌现，为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工

具1973年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型

，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。因此

，选项D是正确答案

4、下列不属于商业银行操作风险管理工具的是()

A、损失数据收集

B、资本计量

C、关键风险指标监测

D、风险与控制自我评估

解析：

商业银行操作风险管理的工具包括损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险

指标监测等。资本计量不属于操作风险管理的工具。因此，选项B是正确答案

5、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露

为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()

A、2．00％

B、3．33％

C、2．94％

D、2．50％

解析：

根据题目给出的公式，预期损失率=预期损失/资产风险暴露×

100%。将题目中的数据代入公式，得到预期损失率=5/170×100%≈

2.94%。因此，该商业银行的预期损失率为2.94%，选项C是正确答案

6、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是()

A、对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其

系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除

B、风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿

C、风险转移只能降低非系统性风险

D、风险规避可分为保险规避和非保险规避

解析：

关于风险管理策略的说法中，正确的是B

解析如下：

A选项中提到，对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数

足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除。但实际上，系统性风险

（如市场波动、经济衰退等）是无法通过分散投资来完全消除的，因此A选项错误

B选项提到风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿，这是正确

的。风险补偿通常涉及在投资或业务活动开始前，通过风险评估和定价来确定风险

成本，并在收益中予以体现

C选项说风险转移只能降低非系统性风险。实际上，风险转移既包括非系统风险的

转移，也包括部分系统风险的转移，比如通过购买保险来转移部分系统风险。因此

C选项错误

D选项提到风险规避可分为保险规避和非保险规避。实际上，风险规避通常指的是

不参与可能导致风险的活动或决策，而不涉及保险与非保险之分。因此D选项的描

述不准确

综上所述，正确答案是B

7、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()

A、战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B、战略风险管理短期内没有益处

C、战略风险管理不需要配置资本

D、战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用是一种多维风险

解析：

战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的

发展规划和战略决策给商业银行带来损失或不利影响的风