2018年初级银行从业资格考试《风险管理》真题精选(四)答案及解析.pdfVIP

一、单选题

1、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()。

A、资本规划

B、压力测试

C、风险评估

D、信息披露

解析：

根据监管要求，第二支柱的核心内容包括风险评估、资本规划和压力测试等，而信

息披露不属于第二支柱的核心内容。因此，本题正确答案为D。

2、在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的(

)来推动并承担最终风险责任的。

A、董事会

B、监事会

C、股东大会

D、总经理

解析：

在商业银行的经营管理活动中，风险管理是至关重要的。由于风险管理涉及到资

的保障和利益的保护，因此通常由代表资本利益的董事会来推动并承担最终的风险

责任。董事会负责制定风险管理策略、监督风险管理的实施，并承担由风险管理不

当带来的后果。因此，正确答案是A，即董事会。

3、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办

理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于

高风险状态，此情况应归类为()引起的操作风险。

A、未授权交易

B、信贷人员技能匮乏

C、内部欺诈

D、贷款流程执行不严

解析：

根据题目描述，商业银行在张某未办理他项权证的情况下便发放了贷款，造成贷款

处于高风险状态。这种情况应归类为贷款流程执行不严引起的操作风险。因此，答

案为D。

4、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以(

)。

A、卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

B、买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

C、买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

D、卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

解析：

为了防止美元下跌带来的损失，可以分散投资风险，卖出一部分美元，并买入其他

国际主要储备货币，如英镑和欧元等。这样可以避免过度依赖单一货币，减少因美

元下跌导致的损失风险。因此，选项A是正确的。选项B和C都是买入美元的操作

，不符合题意。选项D同时卖出了美元和其他货币，但没有明确说明买入哪些货币

，因此也不是最佳答案。

5、下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是()。

A、恐怖袭击

B、监管规定

C、声誉受损

D、黑客攻击

解析：

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中，声誉

受损属于声誉风险，并不是操作风险。因此，选项C是不会对银行造成损失的操作

风险。

6、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头1

00，英镑多头150，美元空头180，则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。

A、累计总敞口头寸200，净总敞口头寸多头500

B、累计总敞口头寸100，净总敞口头寸空头300

C、累计总敞口头寸500，净总敞口头寸多头100

D、累计总敞口头寸200，净总敞口头寸空头100

解析：

累计总敞口头寸的计算是所有外币的多头与空头的总和。因此，瑞士法郎空头20、

日元多头50、欧元多头100、英镑多头150和美元空头180相加得到500。净总敞口头

寸的计算是所有外币多头的总额与空头总额的差额。即(日元多头50+欧元多头100+

英镑多头150)减去(瑞士法郎空头20+美元空头180)，结果为100。所以，累计总敞

口头寸为500，净总敞口头寸为多头100，答案为C。

7、商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资

配置的规模有很大的影响。置信水平()，经济资本规模(

)，各种损失能被资金吸收的可能性将()。

A、越高；越大；越小

B、越高；越大；越大

C、越低；越小；越大

D、不变；减小；变大

解析：

经济资本是商业银行为抵御风险所需的资本，其规模受到多种因素的影响，其中置

信水平是一个重要因素。置信水平越高，意味着对风险的容忍度越低，因此经济资

本规模会相应增大，以覆盖更大的潜在损失范围。同时，置信水平提高，各种损失

能被资金吸收的可能性也将增大。因此，答案为B：越高；越大；越大。

8、当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债

相抵后的市场价值将()。

A、减少

B、不变

C、不确定

D、增加

解析：

当商业银行久期缺口为正值时，表示银行的资产久期大于负债久期。在市场利率水

平下降的情况下，资产和负债的市场价值都会增加。由于资产的久期较长，其市场

价值增加的幅度会相对较大，而负债的久期较短，其市场价值增加的幅度相对较