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2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：风险调整后收益初探专题试卷及解析.docx

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2025年特许金融分析师投资组合绩效评估核心：风险调整后收益初探专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在评估投资组合绩效时，夏普比率的主要作用是什么？

A、衡量投资组合相对于市场基准的超额收益

B、评估投资组合每承担一单位总风险所获得的超额收益

C、衡量投资组合的非系统性风险水平

D、计算投资组合的绝对收益率

【答案】B

【解析】正确答案是B。夏普比率的核心是衡量投资组合每承担一单位总风险（以标准差衡量）所获得的超额收益（超过无风险利率的部分）。选项A描述的是信息比率，选项C涉及的是特雷诺

妙笔如花

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