2025年特许金融分析师条件VaR（CVaR）与尾部风险度量专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师条件VaR（CVaR）与尾部风险度量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列关于条件风险价值（CVaR）的描述，哪项是正确的？

A、CVaR是超过VaR的损失的平均值

B、CVaR仅考虑正收益情况

C、CVaR与VaR数值完全相同

D、CVaR不满足次可加性

【答案】A

【解析】正确答案是A。CVaR（条件风险价值）又称期望短缺（ES），是超过VaR阈值的损失的条件期望值，因此A正确。B错误，CVaR专门衡量尾部损失而非正收益。C错误，CVaR数值通常大于或等于VaR

妙笔如花

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