2025年特许金融分析师随机利率模型下的期权定价专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师随机利率模型下的期权定价专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在随机利率模型下，以下哪种模型属于单因子模型？

A、HeathJarrowMorton（HJM）模型

B、LIBOR市场模型（LMM）

C、Vasicek模型

D、HullWhite双因子模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。Vasicek模型是经典的单因子随机利率模型，仅通过一个状态变量（短期利率）描述整个利率期限结构。A选项HJM模型和B选项LMM是多因子模型框架，D选项明确为双因子模型。知识点：随机利率模型的分类

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