2025年特许金融分析师利用衍生品进行全球资产配置与货币对冲专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师利用衍生品进行全球资产配置与货币对冲专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、一位美国基金经理持有一笔欧元计价的股票投资组合，预期未来三个月欧元可能对美元贬值。为了对冲汇率风险，该基金经理最适宜采用的衍生工具是？

A、买入欧元看涨期权

B、卖出欧元看跌期权

C、买入欧元看跌期权

D、卖出欧元期货合约

【答案】C

【解析】正确答案是C。基金经理担心欧元贬值，需要保护资产价值。买入欧元看跌期权赋予其在特定价格卖出欧元的权利，当欧元贬值时可通过行权锁定汇率。A选项看涨期权保护的是

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