2025年特许金融分析师量化投资策略中的因子分析专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师量化投资策略中的因子分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在因子投资中，价值因子通常通过哪些财务指标来衡量？

A、市盈率和市净率

B、营收增长率和利润增长率

C、波动率和相关性

D、换手率和流动性

【答案】A

【解析】正确答案是A。价值因子主要关注股票的估值水平，常用市盈率(P/E)和市净率(P/B)等指标衡量。B选项描述的是成长因子，C选项描述的是风险因子，D选项描述的是流动性因子。知识点：因子定义与衡量指标。易错点：容易混淆不同因子的衡量指标。

2、动量因子在量化投资中的核

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