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资格认证考试风险管理中级过关银行从业资格考试题附答案

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分）

1.某商业银行对客户A的信用评级为BBB级，根据内部评级法初级法，若该客户违约概率（PD）为0.8%，违约损失率（LGD）为45%，风险暴露（EAD）为1000万元，则预期损失（EL）为（）万元。

A.3.6B.4.5C.7.2D.9.0

2.下列关于市场风险中VaR（风险价值）的表述，正确的是（）。

A.VaR是在一定持有期和置信水平下，预期的最大损失

B.99%置信水平下的VaR表示有1%的概率损失超过该值

C.历史模拟法计算VaR时无需假设收益率分布

D.蒙特卡洛模拟法计算VaR的准确性仅取决于模拟次数

3.根据《商业银行操作风险管理指引》，下列不属于操作风险事件类型的是（）。

A.内部欺诈B.外部欺诈C.业务中断D.战略失误

4.某银行流动性覆盖率（LCR）为110%，根据监管要求，其优质流动性资产储备应至少覆盖未来（）天的资金净流出。

A.7B.14C.30D.90

5.关于压力测试，下列说法错误的是（）。

A.压力测试是对极端情景下银行风险承受能力的评估

B.商业银行应至少每半年进行一次全面压力测试

C.压力测试结果应作为资本规划和流动性计划的输入

D.情景设计需覆盖信用、市场、流动性等多维度风险

6.某银行一级资本净额为800亿元，二级资本净额为200亿元，风险加权资产（RWA）为10000亿元，则其资本充足率（CAR）为（）。

A.8%B.9%C.10%D.12%

7.下列属于国别风险中的转移风险的是（）。

A.某国因政治动荡导致外资企业资产被征用

B.某国货币大幅贬值导致银行外币资产缩水

C.某国政府限制本币兑换外汇，导致银行无法收回贷款

D.某国经济衰退导致企业偿债能力下降

8.商业银行在计算交易账簿市场风险资本时，若采用内部模型法，需满足的最低置信水平和持有期分别为（）。

A.95%置信水平，10个交易日

B.99%置信水平，10个交易日

C.95%置信水平，20个交易日

D.99%置信水平，20个交易日

9.关于信用风险缓释工具，下列说法正确的是（）。

A.保证属于合格的信用风险缓释工具

B.抵质押品的价值评估需每季度更新

C.净额结算仅适用于表外业务

D.信用衍生工具的风险权重为100%

10.某银行开展新业务时，未对操作风险进行充分评估，导致系统漏洞被外部攻击，造成客户信息泄露。此事件主要反映的操作风险成因是（）。

A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件

11.流动性风险预警信号中，属于融资指标/信号的是（）。

A.银行股价大幅下跌

B.存款大量流失

C.市场上关于银行的负面传闻

D.银行发行的债券利差扩大

12.根据巴塞尔协议Ⅲ，下列属于逆周期资本缓冲要求的是（）。

A.核心一级资本充足率不得低于4.5%

B.一级资本充足率不得低于6%

C.资本留存缓冲为2.5%的普通股

D.系统重要性银行需额外计提1%-3.5%的资本

13.某企业向银行申请1年期贷款，信用评级为A级，PD=0.5%，LGD=60%，EAD=500万元，若银行要求的资本回报率（RAROC）不低于15%，则该笔贷款的最低定价应为（）（假设资金成本为3%，运营成本为1%）。

A.4.5%B.6.0%C.7.5%D.9.0%

14.下列关于久期的说法，错误的是（）。

A.久期是衡量债券价格对利率变动敏感性的指标

B.零息债券的久期等于其剩余期限

C.久期缺口为正时，利率上升会导致银行净值增加

D.修正久期考虑了息票支付的时间价值

15.操作风险损失数据收集应遵循的原则不包括（）。

A.重要性B.及时性C.全面性D.主观性

16.某银行因汇率波动导致外汇交易部门亏损2000万元，此损失属于（）。

A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险

17.压力测试情景设计中，“某国突然提高关税，导致出口企业大面积违约”属于（）。

A.市场风险情景B.信用风险情景C.流动性风险情景D.国别风险情景

18.商业银行在计算流动性匹配率（LMR）时，分母是（）。

A.加权资金来源B.加权资金运用C.优质流动性资产D.未来30天资金