2025年金融风险管理师巴塞尔协议II的市场风险计量方法专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师巴塞尔协议II的市场风险计量方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议II的市场风险计量方法

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议II的市场风险计量方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议II框架下，市场风险资本要求计量中，标准法与内部模型法的主

要区别是什么？

A、标准法更适用于大型国际银行

B、内部模型法允许银行使用自建的风险计量模型

C、标准法需要更复杂的计算过程

D、内部模型法只适用于交易账户

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部模型法的核心特征是允许符合条件的银行使用自建的

风险价值（VaR）模型计量市场风险资本要求，而标准法则采用固定的风险权重。A选

项错误，标准法更适合风险管理能力较弱的中小银行；C选项错误，标准法计算相对简

单；D选项错误，内部模型法主要适用于交易账户，但不是唯一适用范围。知识点：巴

塞尔协议II市场风险计量方法分类。易错点：容易混淆两种方法的适用对象和复杂程

度。

2、巴塞尔协议II规定的市场风险资本要求覆盖的风险类型不包括以下哪项？

A、利率风险

B、股票价格风险

C、操作风险

D、外汇风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议II将市场风险定义为利率风险、股票价格风险、

外汇风险和商品价格风险等，而操作风险是独立于市场风险的第三大风险类别。A、B、

D都是典型的市场风险类型。知识点：巴塞尔协议II风险分类体系。易错点：容易将

操作风险与市场风险混淆，需注意三大风险（信用、市场、操作）的独立划分。

3、在内部模型法中，计算风险价值（VaR）时通常采用的置信水平是？

A、90%

B、95%

C、99%

D、99.9%

【答案】C

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【解析】正确答案是C。巴塞尔协议II规定，内部模型法计算VaR时必须采用99%

的单尾置信水平，这是监管要求的最低标准。其他置信水平可用于内部管理，但不满足

监管资本计量要求。知识点：VaR模型参数设置。易错点：容易混淆不同置信水平的适

用场景，需明确监管要求与内部管理的区别。

4、标准法下，股权头寸的风险权重通常取决于？

A、发行人的信用评级

B、股票的流动性

C、发行人的市场地位

D、股票的波动率

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法对股权头寸的风险权重主要根据发行人的信用评级

确定，评级越高风险权重越低。B、C、D因素在内部模型法中可能被考虑，但标准法

主要依赖信用评级。知识点：标准法风险权重确定依据。易错点：容易将内部模型法的

考虑因素误用于标准法。

5、巴塞尔协议II要求内部模型法必须进行返回检验（backtesting）的频率是？

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

【答案】A

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议II规定，银行必须每日比较VaR预测值与实

际损益，进行返回检验，以验证模型的有效性。其他频率不满足监管要求。知识点：内

部模型法验证要求。易错点：容易忽视返回检验的监管强制性，需注意每日检验的严格

要求。

6、在标准法中，外汇风险资本要求的计算基础是？

A、净外汇敞口

B、总外汇敞口

C、外汇交易量

D、外汇波动率

【答案】A

【解析】正确答案是A。标准法要求银行计算各币种的净外汇敞口（多头减空头），

然后按固定风险权重计算资本要求。B选项错误，总敞口会重复计算对冲部分；C、D

不是计算基础。知识点：标准法外汇风险计量。易错点：容易混淆净敞口与总敞口的概

念。

7、内部模型法中，压力测试的主要目的是？

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A、计算日常资本要求