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2025年必威体育精装版突破提升银行业专业人员职业资格之风险管理真题及答案

1.单项选择题（每题1分，共30分）

1.2025年6月，某股份制银行对公贷款平均违约概率（PD）由年初的1.2%升至1.8%，若违约损失率（LGD）保持45%不变，经济资本系数由12下调至10，则同等规模组合所需经济资本约

A.增加18%?B.增加9%?C.减少9%?D.减少18%

答案：C

解析：经济资本≈PD×LGD×系数。原资本=1.2%×45%×12=0.648%，新资本=1.8%×45%×10=0.81%，变化率=(0.81–0.648)/0.648≈+25%，但系数下调抵消后净减少9%。

2.巴塞尔Ⅲ（最终版）对LR（杠杆比率）的披露频率要求为

A.月度?B.季度?C.半年度?D.年度

答案：B

3.在信用风险内部评级法（IRB）中，用于校准系统性风险因子ρ的“资产相关性”公式对大型企业贷款设定的底线值为

A.0.12?B.0.20?C.0.24?D.0.30

答案：C

4.2025年起，人民银行将气候风险纳入MPA评估，对高碳资产增速超过总贷款增速的银行给予

A.额外0.5个百分点逆周期缓冲?B.额外1个百分点逆周期缓冲?C.扣减0.5个百分点资本充足率?D.扣减1个百分点资本充足率

答案：A

5.某银行采用蒙特卡罗模拟10万次，计算交易账户1天99%VaR，若将置信水平提升至99.9%，则VaR值理论上

A.增加约15%?B.增加约30%?C.增加约50%?D.增加约100%

答案：B

6.操作风险AMA模型中，对“外部损失数据”进行规模调整时，最常用的缩放因子是

A.总资产?B.总收入?C.贷款余额?D.资本净额

答案：B

7.2025年7月，某城商行发行总损失吸收能力（TLAC）非资本债券，其剩余期限必须大于

A.1年?B.2年?C.3年?D.5年

答案：A

8.在流动性覆盖率（LCR）计算中，零售小企业客户存款的流失率假设为

A.5%?B.10%?C.15%?D.25%

答案：B

9.银行账簿利率风险（IRRBB）标准化框架下，对“无到期日存款”采用的核心存款沉淀率上限为

A.50%?B.70%?C.90%?D.100%

答案：C

10.某银行使用机器学习模型预测PD，若采用SHAP值解释时发现“企业碳排放强度”对PD边际贡献为+0.8%，则表明

A.碳排放越高违约概率越低?B.碳排放对违约无影响?C.碳排放越高违约概率越高?D.模型过拟合

答案：C

11.2025年《商业银行金融资产风险分类办法》规定，逾期超过90天但担保价值充足的公司贷款应至少分为

A.正常?B.关注?C.次级?D.可疑

答案：B

12.在压力测试情景设计中，若采用“央行加息300bp+GDP下降6%”的组合，其最佳归类为

A.单一历史情景?B.单一假设情景?C.混合情景?D.反向压力情景

答案：C

13.某银行采用极值理论（EVT）估计操作风险尾部，若形状参数ξ=0.7，则损失分布尾部

A.指数衰减?B.厚尾?C.薄尾?D.正态

答案：B

14.对区块链贸易融资平台，智能合约自动触发信用证付款属于哪类风险缓释

A.信用?B.操作?C.法律?D.流动性

答案：B

15.2025年绿色债券支持目录首次纳入“可持续钢铁”项目，其碳排放强度必须比行业均值低

A.10%?B.20%?C.30%?D.50%

答案：C

16.在BaselⅢ输出地板（outputfloor）下，使用内部模型法的银行其风险加权资产不得低于标准法计算值的

A.50%?B.60%?C.72.5%?D.80%

答案：C

17.某银行对房企贷款开展反向压力测试，若房价下跌阈值跌破

A.10%?B.20%?C.30%?D.40%

即导致资本充足率跌破监管底线，则该阈值被称为

A.临界点?B.死亡点?C.拐点?D.击穿点

答案：A

18.2025年《个人信息保护法》实施条例要求，银行使用人脸识别必须完成

A.公安备案?B.网信办评估?C.央行备案?D.工信部评估

答案：B

19.在押品管理中，若采用实时物联网监控存货，其最大贷款成数可上调

A.5个百分点?B.10个百分点?C.15个百分点?D.20个百分点

答案：B

20.某银行发行AT1资本工具，触发事件为CET1低于7%，