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2025年金融风险管理师内部模型法（IMA）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议对内部模型法（IMA）的要求，银行在使用市场风险内部模型计算资本要求时，必须满足的定性标准不包括？

A、独立的风险控制部门

B、定期的模型验证

C、每日计算风险价值

D、模型必须基于正态分布假设

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议要求IMA模型必须经过严格验证、有独立风控部门、每日计算VaR等，但并未强制要求正态分布假设。A、B、C都是巴塞尔协议明确要求的定性标准。知识点：IMA定性要求。易错点：考生可能

妙笔如花

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