2025年金融风险管理师外部损失数据、情景分析数据与内部数据的整合运用专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师外部损失数据、情景分析数据与内部数据的整合运用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师外部损失数据、情景分析数据与内

部数据的整合运用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师外部损失数据、情景分析数据与内部数据的整合运用专题

试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在整合外部损失数据与内部数据时，金融机构最需要关注的外部数据特性是什

么？

A、数据的绝对金额大小

B、数据来源的权威性

C、数据与自身业务的相关性和可比性

D、数据的收集时间跨度

【答案】C

【解析】正确答案是C。外部数据与内部数据整合的核心在于确保数据的可比性和

相关性，否则会扭曲风险评估结果。A选项绝对金额大小不如相对指标重要；B选项权

威性虽重要但不是最关键的；D选项时间跨度需要考虑但不如相关性优先。知识点：数

据整合原则。易错点：容易忽视业务相关性而盲目追求数据量。

2、情景分析数据在操作风险计量中的主要作用是？

A、替代历史损失数据

B、补充历史数据的不足，特别是低频高损事件

C、验证内部数据准确性

D、简化风险计量模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析主要用于弥补历史数据在极端事件上的不足，特

别是那些尚未发生但可能发生的重大风险。A选项错误，情景分析是补充而非替代；C

选项验证准确性不是主要目的；D选项反而可能增加模型复杂度。知识点：情景分析功

能。易错点：混淆补充与替代的关系。

3、内部损失数据收集的最低阈值设定主要考虑什么因素？

A、监管要求的最低标准

B、机构的风险偏好和成本效益

C、同业普遍采用的阈值

D、数据系统的处理能力

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值设定需要平衡风险敏感性和操作成本，体现机构自身

特点。A选项监管要求是底线但非唯一依据；C选项同业做法仅作参考；D选项技术能

2025年金融风险管理师外部损失数据、情景分析数据与内部数据的整合运用专题试卷及解析2

力是限制因素但非决定因素。知识点：数据收集标准。易错点：容易机械照搬监管要求

而忽视机构特性。

4、外部损失数据库中的”操作风险损失事件分类标准”通常基于？

A、各机构自定义标准

B、巴塞尔协议II的标准化分类

C、国际会计准则

D、行业最佳实践

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议II提供了全球通用的操作风险事件分类标准，

确保数据可比性。A选项自定义标准不利于整合；C选项会计准则侧重财务影响；D选

项最佳实践可能缺乏统一性。知识点：数据标准化。易错点：忽视国际标准的重要性。

5、在整合三类数据时，最常用的统计调整方法是？

A、简单加权平均

B、按业务规模比例调整

C、贝叶斯方法

D、线性回归

【答案】C

【解析】正确答案是C。贝叶斯方法能有效结合先验信息（如外部数据）和样本信

息（如内部数据）。A选项过于简单；B选项仅考虑规模因素；D选项线性回归不适用

于此类整合。知识点：数据整合技术。易错点：低估贝叶斯方法的适用性。

6、情景分析数据质量评估的关键维度不包括？

A、专家的权威性

B、假设的合理性

C、结果的精确性

D、过程的文档化

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析本质是主观判断，追求精确性不现实。A、B、D

都是重要质量维度。知识点：数据质量标准。易错点：用历史数据标准要求情景数据。

7、内部损失数据与外部数据整合时，最常见的挑战是？

A、数据格式不统一

B、业务定义差异

C、时间跨度不一致

D、货币单位不同

【答案】B

2025年金融风险管理师外部损失数据、情景分析数据与内部数据的整合运用专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。不同机构的业务定义差异是最根本的整合障碍。A、C、D

问题可通过技术手段解决。知识点：数据整合难点。易错点：忽视业务定义的重要性。

8、操作风险资本计量中，外部数据权重通常？

A、高于内部数据

B、低于内部数据

C、与内部数据相等

D、根据数据质量动态调整

【答案】D

【解析