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2025年金融风险管理师压力测试模型风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力测试模型风险专题试卷及解析

2025年金融风险管理师压力测试模型风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力测试模型开发过程中，以下哪项不属于模型风险的主要来源？

A、模型假设与实际市场环境偏离

B、历史数据存在缺失或异常值

C、模型开发人员经验不足

D、模型实施过程中存在操作失误

【答案】C

【解析】正确答案是D。模型风险主要来源于模型设计、实施和使用过程中的缺陷，

包括假设不合理、数据质量问题、实施错误等。选项C属于人员管理问题，不属于模

型风险范畴。知识点：模型风险来源。易错点：容易将人员问题与模型风险混淆。

2、反向压力测试的主要目的是？

A、验证模型的准确性

B、识别导致机构破产的极端情景

C、评估常规压力情景的影响

D、优化资本配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试通过设定机构失败的结果，反推可能导致这

一结果的情景，帮助识别系统性风险。其他选项分别属于模型验证、常规压力测试和资

本管理的范畴。知识点：反向压力测试定义。易错点：容易与常规压力测试目的混淆。

3、在压力测试中，以下哪种情景设计方法最能体现前瞻性？

A、使用历史最大损失情景

B、基于专家判断的假设情景

C、采用蒙特卡洛模拟生成情景

D、直接复制监管要求的情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。蒙特卡洛模拟通过随机生成大量可能情景，能够覆盖历史

未出现但可能发生的极端情况，最具前瞻性。其他方法分别属于历史法、专家法和监管

法。知识点：情景设计方法。易错点：容易忽略前瞻性要求而选择历史法。

4、模型验证中，以下哪项不属于敏感性分析的重点？

A、关键参数变动对结果的影响

B、模型假设的合理性

C、不同情景下的结果稳定性

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D、模型代码的语法正确性

【答案】D

【解析】正确答案是D。敏感性分析关注模型输入和假设对结果的影响，代码语法

属于技术实现问题，不属于敏感性分析范畴。知识点：敏感性分析内容。易错点：容易

将技术问题与分析内容混淆。

5、在压力测试结果应用中，以下哪项最符合监管要求？

A、仅用于内部风险管理参考

B、作为资本充足率计算的唯一依据

C、纳入风险偏好框架和资本规划

D、直接对外披露全部结果

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管要求压力测试结果应与风险偏好和资本规划相结合，其

他选项分别属于内部使用、过度依赖和不当披露。知识点：压力测试结果应用。易错点：

容易忽视与风险偏好的结合。

6、以下哪项不属于压力测试模型的有效性评估指标？

A、模型的预测准确性

B、情景的合理性

C、结果的可解释性

D、开发成本的高低

【答案】D

【解析】正确答案是D。有效性评估关注模型本身的质量，开发成本属于资源管理

问题。知识点：模型有效性评估。易错点：容易将经济指标与技术指标混淆。

7、在压力测试中，以下哪种风险最难量化？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险具有低频高损特点，数据稀缺，最难量化。其他

风险都有相对成熟的量化方法。知识点：风险量化难度。易错点：容易低估操作风险的

量化难度。

8、以下哪项不属于压力测试模型的文档要求？

A、模型理论基础

B、数据处理流程

C、开发人员简历

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D、验证报告

【答案】C

【解析】正确答案是C。文档要求关注模型本身的技术内容，开发人员简历属于人

事档案。知识点：模型文档要求。易错点：容易将技术文档与人事文档混淆。