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2025年金融风险管理师信用风险中的缺口分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险中的缺口分析专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师信用风险中的缺口分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险缺口分析中，“正向缺口”通常指的是什么情况？

A、资产敏感型缺口

B、负债敏感型缺口

C、资产负债匹配

D、零缺口

【答案】A

【解析】正确答案是A。正向缺口是指当利率上升时，银行收益增加的情况，这通

常发生在资产重新定价速度快于负债的情况下，即资产敏感型缺口。B选项负债敏感型

缺口是指利率上升时收益减少的情况；C选项资产负债匹配是理想状态；D选项零缺口

是特殊情况。知识点：利率敏感性缺口分析。易错点：容易混淆正向缺口与资产敏感型

的对应关系。

2、信用风险缺口分析主要关注的是哪种风险？

A、市场风险

B、操作风险

C、利率风险

D、流动性风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用风险缺口分析主要关注利率变动对银行净利息收入的

影响，属于利率风险管理范畴。A选项市场风险范围更广；B选项操作风险与人员、系

统相关；D选项流动性风险关注资金可得性。知识点：缺口分析的应用领域。易错点：

容易将信用风险与市场风险混淆。

3、在缺口分析中，“重新定价”指的是什么？

A、资产价值的重新评估

B、利率调整的时间点

C、信用评级的更新

D、贷款的展期

【答案】B

【解析】正确答案是B。重新定价是指金融产品利率调整的时间点，是缺口分析的

核心概念。A选项涉及市场风险；C选项是信用风险管理；D选项是贷款管理操作。知

识点：重新定价概念。易错点：容易将重新定价与信用事件混淆。

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4、当银行存在负向缺口时，利率变动对净利息收入的影响是？

A、利率上升时收益增加

B、利率下降时收益增加

C、利率变动不影响收益

D、收益波动性增加

【答案】B

【解析】正确答案是B。负向缺口意味着负债重新定价速度快于资产，因此利率下

降时负债成本下降更快，净利息收入增加。A选项是正向缺口情况；C选项是零缺口；

D选项过于笼统。知识点：缺口方向与利率敏感性。易错点：容易记反正负缺口的影响

方向。

5、缺口分析的时间区间通常如何划分？

A、按贷款期限划分

B、按信用评级划分

C、按重新定价时间划分

D、按行业划分

【答案】C

【解析】正确答案是C。缺口分析按资产和负债的重新定价时间划分区间，如1个

月内、13个月等。A选项是信用风险分析维度；B选项是信用评级维度；D选项是行

业风险维度。知识点：缺口分析的时间维度。易错点：容易将重新定价时间与贷款期限

混淆。

6、信用风险缺口分析的主要局限性是什么？

A、忽略利率风险

B、忽略信用风险

C、忽略基差风险

D、忽略操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。缺口分析假设所有利率同幅度变动，忽略了不同金融产品

利率变动幅度的差异，即基差风险。A选项是错误的，缺口分析正是针对利率风险；B

选项不是主要局限；D选项与缺口分析无关。知识点：缺口分析的局限性。易错点：容

易忽略基差风险这一重要局限。

7、在缺口分析中，“累计缺口”指的是什么？

A、所有时间区间缺口的代数和

B、最大单区间缺口

C、平均缺口

D、缺口的标准差

2025年金融风险管理师信用风险中的缺口分析专题试卷及解析3

【答案】A

【解析】正确答案是A。累计缺口是各时间区间缺口的代数和，反映整体利率风险

暴露。B选项是最大缺口；C选项是平均缺口；D选项是波动性指标。知识点：累计缺

口计算。易错点：容易混淆累计缺口与最大缺口