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2025年金融风险管理师气候风险模型风险专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师气候风险模型风险专题试卷及解析

2025年金融风险管理师气候风险模型风险专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在气候风险模型中，用于评估极端天气事件对金融机构资产组合潜在损失的模

型类型主要是？

A、情景分析模型

B、压力测试模型

C、风险价值模型

D、蒙特卡洛模拟模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试模型专门用于评估极端但可能发生的情景（如极

端天气事件）对金融机构的潜在影响。A选项情景分析模型更侧重于假设性情景而非极

端事件；C选项风险价值模型主要用于正常市场条件下的风险度量；D选项蒙特卡洛

模拟模型是一种通用方法，但不是专门针对极端事件设计的。知识点：气候风险模型分

类。易错点：混淆压力测试与情景分析的应用场景。

2、气候风险模型中，用于量化物理风险对信贷资产影响的常用指标是？

A、碳排放强度

B、气候脆弱性指数

C、绿色债券占比

D、碳定价机制

【答案】B

【解析】正确答案是B。气候脆弱性指数直接反映资产受物理风险（如洪水、干旱）

影响的程度。A选项碳排放强度属于转型风险指标；C选项绿色债券占比是投资组合特

征；D选项碳定价机制是政策工具而非量化指标。知识点：物理风险量化指标。易错点：

混淆物理风险与转型风险的量化指标。

3、在气候风险模型中，用于评估企业转型风险的核心数据是？

A、历史气候灾害数据

B、企业碳排放数据

C、地理信息系统数据

D、供应链碳排放数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。企业碳排放数据是评估转型风险（如政策变化、技术变革）

的核心依据。A选项历史气候灾害数据用于物理风险评估；C选项地理信息系统数据用

于空间风险分析；D选项供应链碳排放数据是补充数据而非核心。知识点：转型风险评

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估数据。易错点：混淆核心数据与辅助数据。

4、气候风险模型中，用于评估长期气候趋势对投资组合影响的模型是？

A、动态随机一般均衡模型

B、事件树分析模型

C、气候价值调整模型

D、情景一致性模型

【答案】D

【解析】正确答案是D。情景一致性模型专门用于评估长期气候趋势（如全球升温）

对投资组合的影响。A选项动态随机一般均衡模型是宏观经济模型；B选项事件树分析

模型用于事件链分析；C选项气候价值调整模型用于短期调整。知识点：长期气候趋势

模型。易错点：混淆长期与短期模型的应用。

5、在气候风险模型中，用于评估气候政策变化对金融机构影响的模型是？

A、政策传导模型

B、气候风险溢价模型

C、碳成本传导模型

D、气候敏感性分析模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。碳成本传导模型专门用于评估碳定价政策对金融机构的影

响。A选项政策传导模型是通用模型；B选项气候风险溢价模型用于市场风险；D选项

气候敏感性分析模型用于敏感性测试。知识点：政策风险评估模型。易错点：混淆政策

传导与碳成本传导。

6、气候风险模型中，用于评估企业气候风险披露质量的框架是？

A、TCFD框架

B、GRI标准

C、SASB标准

D、ISO14001

【答案】A

【解析】正确答案是A。TCFD（气候相关财务信息披露工作组）框架是专门用于气

候风险披露的。B选项GRI标准是通用可持续发展标准；C选项SASB标准是行业特

定标准；D选项ISO14001是环境管理体系标准。知识点：气候风险披露框架。易错点：

混淆通用标准与气候特定标准。

7、在气候风险模型中，用于评估气候风险对保险业影响的模型是？

A、巨灾模型

B、死亡率模型

C、长寿风险模型

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