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2025年金融风险管理师风险识别方法综合应用与案例分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险识别方法综合应用与案例分析

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险识别方法综合应用与案例分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在风险识别过程中，以下哪种方法最适合用于识别操作风险中的潜在流程缺陷？

A、情景分析法

B、流程图分析法

C、德尔菲法

D、压力测试法

【答案】B

【解析】正确答案是B。流程图分析法通过可视化业务流程，能够系统性地发现流

程中的断点、冗余环节和潜在缺陷，特别适合操作风险识别。A选项情景分析法更适

用于战略风险或市场风险；C选项德尔菲法是专家意见收集方法，适用范围广但不够具

体；D选项压力测试法主要用于极端情况下的风险量化评估。知识点：操作风险识别方

法。易错点：考生容易混淆流程图分析法与情景分析法的适用场景。

2、某银行发现其信贷审批系统中存在数据录入错误率偏高的问题，最应采用的风

险识别工具是？

A、风险矩阵

B、失效模式与影响分析（FMEA）

C、关键风险指标（KRI）

D、蒙特卡洛模拟

【答案】B

【解析】正确答案是B。FMEA专门用于分析系统组件失效模式及其影响，能有效

识别数据录入错误的根本原因。A选项风险矩阵是风险评估工具；C选项KRI用于风

险监测而非识别；D选项蒙特卡洛模拟是量化分析工具。知识点：操作风险识别技术。

易错点：考生可能误选KRI，因其与风险监测相关但非识别工具。

3、在识别信用风险时，以下哪项不属于定性分析方法？

A、专家判断法

B、信用评分模型

C、行业分析

D、管理层访谈

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用评分模型属于定量分析方法，通过统计模型量化违约

概率。A、C、D选项均依赖主观判断和定性信息。知识点：信用风险识别方法分类。易

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错点：考生可能混淆信用评分模型与定性分析的区别。

4、某跨国公司面临汇率波动风险，最基础的风险识别步骤是？

A、计算VaR值

B、识别所有外汇敞口

C、进行情景分析

D、购买衍生品对冲

【答案】B

【解析】正确答案是B。识别外汇敞口是汇率风险管理的首要步骤，后续才能进行

量化或对冲。A、C选项是评估方法；D选项是风险应对措施。知识点：市场风险识别

流程。易错点：考生可能跳过敞口识别直接选择量化工具。

5、以下哪种风险识别方法最依赖历史数据？

A、头脑风暴法

B、SWOT分析

C、事件树分析

D、因果图法

【答案】C

【解析】正确答案是C。事件树分析需要基于历史事件序列构建逻辑树。A、B、D

选项均依赖专家经验或当前状况分析。知识点：风险识别方法的数据依赖性。易错点：

考生可能误选因果图法，其更侧重逻辑关系而非历史数据。

6、在识别合规风险时，金融机构最应关注？

A、客户投诉率

B、监管处罚历史

C、员工流失率

D、系统宕机时间

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管处罚历史直接反映合规风险暴露程度。A选项反映操

作风险；C、D选项与人力资源或技术风险相关。知识点：合规风险识别要点。易错点：

考生可能混淆客户投诉与合规风险的关系。

7、某保险公司发现理赔处理时间异常延长，最可能的风险类型是？

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】C

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【解析】正确答案是C。理赔处理效率属于操作流程范畴，异常延长通常指向操作

风险。A、B、D选项分别与市场波动、交易对手违约、资金短缺相关。知识点：风险

类型判断。易错点：考生可能忽略操作风险的表现形式。