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2025年金融风险管理师操作风险损失数据全生命周期管理概述专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据全生命周期管理

概述专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据全生命周期管理概述专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失数据全生命周期管理中，数据收集阶段的核心目标是什么？

A、对收集到的数据进行清洗和标准化

B、确保损失数据的完整性、准确性和及时性

C、利用历史数据进行风险建模和预测

D、将损失数据分配到相应的业务线和风险类型

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据收集阶段是整个生命周期的起点，其核心目标是确保

能够全面、准确、及时地捕获银行内部发生的操作风险损失事件。选项A是数据处理

阶段的目标；选项C是数据分析与应用阶段的目标；选项D是数据分类与映射阶段的

目标。知识点：操作风险损失数据收集阶段的目标与任务。易错点：容易将数据收集与

数据处理或分析的目标混淆，需明确各阶段的核心任务。

2、根据巴塞尔协议，操作风险损失数据通常被划分为几个层级？

A、2个

B、3个

C、4个

D、5个

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议通常将操作风险损失数据划分为三个层级：第

一层级是总损失金额，第二层级是损失回收金额，第三层级是净损失金额（即总损失减

去回收）。这种划分有助于更精确地计量风险。选项A、C、D不符合国际通行的标准划

分。知识点：操作风险损失数据的层级划分。易错点：可能混淆损失数据的层级与风险

事件的分类层级，需注意区分。

3、在损失数据收集过程中，对于“阈值”的理解，以下哪项描述最准确？

A、指所有损失事件都必须记录的最低金额标准

B、指超过该金额的损失事件必须被记录和报告

C、指用于计算预期损失的固定参数

D、指保险公司赔付的最低限额

【答案】B

【解析】正确答案是B。损失数据收集阈值是金融机构设定的一个金额标准，只有

当损失事件的金额超过这个阈值时，才需要被正式记录在操作风险损失数据库中。这有

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助于集中资源管理对资本有显著影响的损失。选项A错误，因为低于阈值的损失通常

不被强制记录；选项C是风险计量的概念；选项D是保险领域的概念。知识点：损失

数据收集阈值的概念与作用。易错点：容易将阈值理解为所有事件都必须记录的标准，

而忽略了其筛选功能。

4、操作风险损失数据“清洗”过程不包括以下哪项活动？

A、识别并纠正数据录入错误

B、统一不同来源数据的格式和口径

C、删除重复记录的损失事件

D、对损失数据进行趋势分析和预测

【答案】D

【解析】正确答案是D。数据清洗是数据处理阶段的关键环节，主要目的是提高数

据质量，包括纠错、统一格式、去重等。选项D描述的是数据分析与应用阶段的活动，

不属于数据清洗范畴。知识点：操作风险损失数据处理中的数据清洗环节。易错点：容

易将数据清洗与数据分析的目的和活动混淆，清洗是“整理”，分析是“利用”。

5、在操作风险损失数据全生命周期中，“数据验证”环节的主要目的是什么？

A、确保数据符合监管报告的格式要求

B、确认数据的真实性、准确性和一致性

C、将数据与外部行业数据进行对标

D、评估数据对风险模型的贡献度

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据验证是一个关键的质量控制步骤，旨在通过一系列检

查（如逻辑校验、完整性校验、一致性校验等）来确认收集和处理后的数据是真实、准

确且内部一致的。选项A是数据报送环节的一部分；选项C是数据分析的应用；选项

D是模型验证的内容。知识点：操作风险损失数据验证的目的与重要性。易错点：可能

将数据验证与数据报送或模型验证的目标相混淆。

6、关于操作风险损失数据的“外部数据”，其最主要的作用是什么？

A、替代内部数据，用于直接计算监管资本

B、弥补内部数据不足，特别是低频高损事件的数据

C、用于验证内部数据收