2025年金融风险管理师操作风险资本计量中的模型风险管理专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险资本计量中的模型风险管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险资本计量中的模型风险管

理专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险资本计量中的模型风险管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险资本计量中，模型风险管理的主要目标是什么？

A、最大化银行利润

B、确保模型的准确性和可靠性

C、简化监管报告流程

D、减少员工数量

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险管理的核心目标是确保模型的准确性和可靠性，避

免因模型缺陷导致的决策失误和资本计量的不准确。A选项与模型风险管理无直接关

系；C选项是模型使用的附带效果，非主要目标；D选项与模型风险管理无关。知识点：

模型风险管理目标。易错点：容易将模型管理的附带效果误认为主要目标。

2、下列哪项不属于操作风险模型验证的主要内容？

A、数据质量检查

B、模型假设合理性

C、模型结果敏感性分析

D、员工绩效考核

【答案】D

【解析】正确答案是D。模型验证包括数据质量、假设合理性、敏感性分析等，但

员工绩效考核不属于模型验证范畴。A、B、C均为模型验证的核心环节。知识点：模

型验证内容。易错点：容易将银行其他管理活动与模型验证混淆。

3、在操作风险资本计量中，使用高级计量法（AMA）时，模型风险的主要来源是？

A、市场波动

B、模型假设不成立

C、客户违约

D、利率变化

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险主要来源于模型假设不成立或模型设计缺陷。A、

C、D属于外部风险因素，与模型风险无直接关系。知识点：模型风险来源。易错点：容

易将外部风险与模型风险混淆。

4、模型风险管理中，“模型回测”的主要目的是什么？

A、预测未来风险

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B、验证模型预测能力

C、简化模型结构

D、降低计算成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型回测是通过历史数据验证模型预测能力的关键步骤。A

选项是模型使用目的，非回测目的；C、D选项与回测无关。知识点：模型回测目的。易

错点：容易将模型使用目的与回测目的混淆。

5、下列哪项是操作风险模型治理的核心要素？

A、模型开发人员的学历要求

B、模型文档的完整性

C、模型使用频率

D、模型软件供应商

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型治理的核心要素包括文档完整性、职责分工、验证流

程等。A、C、D选项与模型治理无直接关系。知识点：模型治理要素。易错点：容易

将非核心要素误认为核心要素。

6、在操作风险资本计量中，模型风险可能导致的最严重后果是？

A、增加运营成本

B、资本计量不准确

C、延长决策时间

D、降低客户满意度

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险最严重的后果是资本计量不准确，可能导致监管

处罚或资本不足。A、C、D选项是次要影响。知识点：模型风险后果。易错点：容易

将次要影响误认为最严重后果。

7、模型风险管理中，“模型文档”应至少包含哪些内容？

A、模型代码和算法

B、模型假设、数据来源、验证结果

C、用户手册和培训材料

D、历史运行记录

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型文档的核心内容是假设、数据来源和验证结果。A、C、

D选项是辅助内容，非必须。知识点：模型文档要求。易错点：容易将辅助内容误认为

核心内容。

8、操作风险模型验证中，“敏感性分析”的主要作用是？

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A、测试模型对输入变化的反应

B、提高模型运行速度

C、简化模型结构

D、降低数据需求

【答案】A

【解析】