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2025年金融风险管理师流动性风险压力测试模型应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险压力测试模型应用专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险压力测试模型应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险压力测试中，情景分析的主要目的是什么？

A、预测未来市场的正常波动

B、评估银行在极端但可能发生的流动性危机中的生存能力

C、计算日常的流动性覆盖率

D、优化银行的资产负债结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析是压力测试的核心工具，用于模拟极端市场条件

下银行的流动性状况，评估其应对危机的能力。A选项描述的是日常风险管理的范畴；

C选项是监管指标的计算，不属于压力测试目的；D选项是资产负债管理的目标，与压

力测试的危机应对评估不同。知识点：流动性风险压力测试的基本概念。易错点：将情

景分析与日常风险管理混淆。

2、以下哪项不属于流动性风险压力测试的输入参数？

A、存款流失率

B、资产变现折扣率

C、市场利率波动

D、银行的核心资本充足率

【答案】D

【解析】正确答案是D。核心资本充足率是衡量银行资本充足性的指标，与流动性

风险压力测试的输入参数无关。A、B、C都是流动性压力测试中常用的输入参数，分

别反映资金来源稳定性、资产流动性和市场环境变化。知识点：流动性风险压力测试的

输入要素。易错点：将资本充足性指标与流动性指标混淆。

3、在流动性风险压力测试中，“期限错配”通常指什么？

A、资产和负债的币种不匹配

B、资产和负债的到期期限不一致

C、资产和负债的信用评级不匹配

D、资产和负债的流动性水平不匹配

【答案】B

【解析】正确答案是B。期限错配是流动性风险的主要来源之一，指银行资产和负

债的到期期限不一致，可能导致在特定时点无法满足资金需求。A选项描述的是汇率风

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险；C选项是信用风险范畴；D选项虽然与流动性相关，但不是期限错配的定义。知识

点：流动性风险的来源。易错点：将期限错配与其他类型的风险混淆。

4、流动性风险压力测试中，“应急融资计划”的主要作用是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、在压力情景下提供额外的流动性来源

C、降低银行的信用风险

D、优化银行的资本结构

【答案】B

【解析】正确答案是B。应急融资计划是银行在压力情景下获取额外流动性的预案，

包括央行的紧急流动性支持、资产出售等。A、C、D选项分别涉及盈利能力、信用风

险和资本结构，与应急融资计划的核心功能无关。知识点：流动性风险缓解措施。易错

点：将应急融资计划与其他风险管理工具混淆。

5、在流动性风险压力测试中，“现金流缺口”通常如何计算？

A、资产总额减去负债总额

B、现金流入减去现金流出

C、核心存款减去贷款总额

D、高流动性资产减去短期负债

【答案】B

【解析】正确答案是B。现金流缺口是流动性风险压力测试的核心指标，反映特定

时期内现金流入与流出的差额。A选项是资产负债表的差额；C选项是存贷比的概念；

D选项是流动性覆盖率的分子分母关系。知识点：流动性风险压力测试的核心指标。易

错点：将现金流缺口与其他财务指标混淆。

6、以下哪项不属于流动性风险压力测试的典型压力情景？

A、系统性金融危机

B、银行自身信用评级下调

C、正常市场波动

D、大规模存款挤兑

【答案】C

【解析】正确答案是C。正常市场波动不属于压力情景，而是日常风险管理的范畴。

A、B、D都是典型的流动性压力情景，分别反映系统性风险、声誉风险和流动性危机。

知识点：流动性风险压力测试的情景设计。易错点：将正常市场波动与压力情景混淆。

7、在流动性风险压力测试中，“高流动性资产”的主要特征是什么？

A、高收益率

B、低信用风险

C、易于快速变现且价值损失小

2025年金融