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2025年金融风险管理师ERM与逆周期资本缓冲管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师ERM与逆周期资本缓冲管理专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师ERM与逆周期资本缓冲管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议框架下，逆周期资本缓冲的主要目标是？

A、弥补银行日常经营损失

B、抑制信贷过度增长和系统性风险积累

C、提高银行流动性覆盖率

D、应对跨境资本流动风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲的核心功能是在信贷扩张期要求银行计提

额外资本，在信贷紧缩期释放资本，从而平抑经济周期波动。A选项是普通资本缓冲的

功能；C选项属于流动性监管指标；D选项涉及外汇风险管理。知识点：宏观审慎监管

工具。易错点：容易将逆周期缓冲与普通资本缓冲混淆。

2、以下哪项不属于企业全面风险管理（ERM）框架的构成要素？

A、目标设定

B、风险识别

C、资本充足率计算

D、风险应对

【答案】C

【解析】正确答案是C。COSOERM框架包含目标设定、风险识别、风险评估、风

险应对等要素，而资本充足率计算属于巴塞尔监管要求。知识点：ERM框架构成。易

错点：容易将监管要求与内部风险管理要素混淆。

3、关于系统重要性金融机构（SIFI）的额外资本要求，下列说法正确的是？

A、所有银行适用统一标准

B、根据系统重要性程度差异化设定

C、仅适用于外资银行

D、每三年自动取消

【答案】B

【解析】正确答案是B。SIFI的额外资本要求根据其系统重要性评估结果分级设定，

通常分为1%3.5%不等。A选项错误，应差异化；C选项错误，适用于所有系统重要性

机构；D选项错误，需持续评估。知识点：系统重要性监管。易错点：忽视差异化监管

原则。

4、在压力测试中，情景分析主要关注？

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A、历史数据回溯

B、未来可能的风险事件

C、日常业务波动

D、员工操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析通过构建假设的未来情景评估潜在风险，属于前

瞻性分析工具。A选项是历史模拟法；C选项属于常规监控；D选项属于操作风险范

畴。知识点：压力测试方法。易错点：混淆情景分析与历史模拟。

5、逆周期资本缓冲的释放触发条件通常包括？

A、银行股价下跌

B、信贷增速显著放缓

C、存款流失增加

D、不良贷款率上升

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管规定当信贷/GDP比率低于长期趋势时，应释放缓冲

资本。A、C、D选项虽反映风险，但不是触发条件。知识点：逆周期缓冲机制。易错

点：将一般风险指标与触发条件混淆。

6、ERM三道防线模型中，第二道防线的主要职责是？

A、直接执行业务操作

B、风险监督与制衡

C、内部审计

D、外部监管

【答案】B

【解析】正确答案是B。第二道防线由风险管理部门承担，负责风险政策制定和监

督。A选项是第一道防线；C选项是第三道防线；D选项属于外部监管。知识点：ERM

组织架构。易错点：混淆三道防线的职责划分。

7、关于杠杆率监管，下列说法错误的是？

A、不依赖风险加权资产

B、设定最低3%的标准

C、仅适用于大型银行

D、作为资本充足率的补充

【答案】C

【解析】正确答案是C。杠杆率适用于所有银行，是风险加权指标的补充。A、B、D

选项描述正确。知识点：杠杆率监管要求。易错点：误认为杠杆率仅适用于系统重要性

银行。

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8、在风险偏好声明中，最核心的内容是？

A、具体业务指标

B、可接受的风险水平

C、员