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2025年金融风险管理师流动性风险与市场风险交互作用识别专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险与市场风险交互作用识

别专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险与市场风险交互作用识别专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融市场剧烈波动期间，某银行持有的债券组合市值大幅下跌，同时该银行

面临大量储户提款需求。这种情况下，流动性风险与市场风险主要通过哪种机制产生交

互作用？

A、信用风险传导

B、抵押品价值下跌导致融资能力下降

C、操作风险升级

D、合规风险增加

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场风险导致债券市值下跌，而银行通常以这些债券作为

抵押品进行融资，抵押品价值下降会直接削弱其融资能力，从而引发流动性风险。A选

项信用风险传导是独立风险类型，C和D选项与题目描述的交互机制无关。知识点：流

动性风险与市场风险的抵押品渠道。易错点：容易混淆风险传导的具体路径。

2、当市场出现系统性恐慌时，金融机构最可能面临的流动性风险与市场风险交互

作用表现为？

A、资产价格普遍下跌导致融资成本上升

B、单一违约事件引发连锁反应

C、监管政策突然收紧

D、外汇汇率剧烈波动

【答案】A

【解析】正确答案是A。系统性恐慌会导致资产价格普遍下跌（市场风险），同时投

资者要求更高风险溢价，推高融资成本（流动性风险）。B选项属于信用风险范畴，C

选项是监管风险，D选项是特定市场风险。知识点：系统性风险下的风险交互。易错点：

需要区分单一事件与系统性影响。

3、某银行在压力测试中发现，当利率上升200个基点时，其持有的大量长期固定

利率债券将出现重大损失，同时同业拆借利率飙升。这主要体现了哪种风险交互？

A、流动性风险与信用风险

B、市场风险与流动性风险

C、操作风险与市场风险

D、合规风险与流动性风险

【答案】B

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【解析】正确答案是B。利率上升导致债券价格下跌（市场风险），同时推高同业拆

借成本（流动性风险）。A、C、D选项中的风险类型与题目描述不符。知识点：利率风

险对流动性的影响。易错点：容易忽略利率变动对融资成本的直接影响。

4、在危机时期，金融机构被迫折价出售资产以满足流动性需求，这种行为会？

A、降低市场风险暴露

B、加剧资产价格下跌

C、改善融资条件

D、减少监管资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。折价出售会进一步压低资产价格，形成恶性循环。A选项

错误，因为出售本身可能无法完全对冲风险；C选项与实际效果相反；D选项与流动性

管理无关。知识点：流动性螺旋效应。易错点：需要理解危机中资产出售的连锁反应。

5、银行使用VaR模型计量市场风险时，若未考虑流动性调整，可能导致？

A、高估实际风险

B、低估实际风险

C、对信用风险计量不准确

D、对操作风险计量不准确

【答案】B

【解析】正确答案是B。传统VaR未考虑流动性成本，会低估实际风险。A选项方

向相反，C和D选项涉及其他风险类型。知识点：流动性调整VaR（LVaR）。易错点：

容易忽略流动性对风险计量的影响。

6、当某国货币突然贬值时，持有大量该国资产的外资银行可能同时面临？

A、市场风险与操作风险

B、流动性风险与市场风险

C、信用风险与合规风险

D、流动性风险与操作风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。货币贬值导致资产价值缩水（市场风险），同时可能引发资

金外流（流动性风险）。其他组合与题目场景不符。知识点：汇率风险与流动性风险交

互。易错点：需要识别货币危机的多重影响。

7、银行间市场冻结时，金融机构最可能通过哪种方式缓解流动性压力？

A、增加贷款发放

B、出售非流动性资产

C、向中央银行求助

D、提高存款利率