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2025年银行业专业人员中级职业资格考试（专业实务·风险管理）历年参考题库含答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共50题）

1、根据巴塞尔协议II，银行面临的主要风险类别被系统性地纳入资本监管框架。以下哪项是该协议明确纳入第一支柱进行资本要求管理的风险？

A.信用风险、市场风险、操作风险

B.信用风险、市场风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险

D.操作风险、声誉风险、国别风险

【参考答案】A

【解析】巴塞尔协议II建立了三大支柱的监管框架，其第一支柱最低资本要求明确将信用风险、市场风险和操作风险纳入资本计量范围[[17]]。这旨在确保银行持有的资本能够覆盖这三类主要风险带来的潜在损失，从而提升银行体系的稳健性。

2、在风险管理中，有一种风险源于市场价格不利变动，由于它影响整个市场体系，因此具有最明显的系统性风险特征。这种风险是：

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

【参考答案】B

【解析】市场风险是由利率、汇率、股票价格等市场价格的不利变动引起的，这些变动通常由宏观经济因素驱动，会影响所有市场参与者，因此具有显著的系统性特征[[22]]。相比之下，信用风险、操作风险等更多体现为个体或单个机构的非系统性风险。

3、商业银行为了应对极端不利情况下的潜在损失，会评估在压力情景下资本的充足程度。这项用于评估银行抵御风险能力的重要工具是：

A.经济增加值（EVA）

B.风险价值（VaR）

C.压力测试

D.资产收益率（ROA）

【参考答案】C

【解析】压力测试是一种风险管理工具，通过模拟极端但可能发生的市场冲击或经济衰退情景，来评估银行的资本充足率和整体财务状况能否承受巨大损失[[37]]。它是《巴塞尔协议III》强调的关键风险管理实践，有助于识别潜在脆弱点。

4、银行内部用于衡量在正常市场条件下，给定置信水平上某一金融资产或投资组合的最大可能潜在损失的统计指标是：

A.久期

B.β系数

C.风险价值（VaR）

D.波动率

【参考答案】C

【解析】风险价值（ValueatRisk,VaR）是市场风险管理中的核心计量技术，它量化了在特定持有期内和给定的置信水平下，由于市场风险因素变动而导致的最大预期损失金额[[28]]。例如，1天99%的VaR为100万元，意味着有99%的把握认为次日损失不会超过100万元。

5、银行用来匹配其业务活动风险与资本水平，并反映其愿意承担多大风险以换取收益的概念是：

A.风险偏好

B.监管资本

C.会计资本

D.核心资本

【参考答案】A

【解析】风险偏好是银行董事会设定的，在追求战略目标过程中所愿意承担的风险类型和总量的总体态度[[39]]。它指导着银行的业务决策、资本配置和风险限额的设定，是连接战略与风险管理的桥梁，体现了银行的经营哲学。

6、根据巴塞尔协议，计算银行资本充足率时，分母部分代表的是什么？

A.总资产

B.所有者权益

C.风险加权资产

D.贷款总额

【参考答案】C

【解析】资本充足率的基本公式为：（合格资本）/（风险加权资产）。其中，风险加权资产（RWA）是将银行的各项资产（如贷款、债券）根据其内在风险大小赋予不同权重后加总得出的，比总资产更能准确反映银行的真实风险暴露[[27]]。

7、以下哪项不属于巴塞尔委员会定义的操作风险事件类型？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.信用违约

D.系统故障

【参考答案】C

【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成的直接或间接损失[[15]]。巴塞尔委员会将其细分为七类，包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、客户产品和业务操作、实物资产损坏、业务中断和系统失灵以及执行、交割和流程管理。信用违约属于信用风险范畴。

8、在信用风险管理中，银行对公客户的信用评级主要评估的是：

A.客户的盈利能力

B.客户的还款意愿和还款能力

C.客户的市场占有率

D.客户的资产负债率

【参考答案】B

【解析】信用评级的核心目的在于评估交易对手的信用风险，即其未来发生违约的可能性。这主要通过对客户的财务状况（还款能力）、经营状况、行业前景以及历史信用记录（还款意愿）等多方面进行综合分析来判断[[13]]。

9、下列哪种方法不是商业银行计量信用风险加权资产的方法？

A.权重法

B.内部评级法

C.标准法

D.情景分析法

【参考答案】D

【解析】根据监管规定，商业银行可以采用权重法或内部评级法来计量信用风险加权资产[[33]]。标准法通常用于市场风险的计量。情景分析法是一种广泛的风险评估技术，可用于多种风险，但并非监管规定的信用风险加权资产的具体计量方法。

10、经济资本在银行管理中的一个关键作用是：