人工鱼群算法赋能多目标投资组合：理论、改进与实践.docx

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2025-09-15 发布于上海
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人工鱼群算法赋能多目标投资组合：理论、改进与实践

一、引言

1.1研究背景与意义

在当今复杂多变的金融市场中，投资组合问题一直是投资者和金融学者关注的核心焦点。投资者在进行投资决策时，往往面临着众多具有不同收益、风险、交易费用等特征的投资资产。如何从这些资产中挑选出合适的资产，并确定其在总投资中的最佳投资比例，以实现投资收益最大化、投资风险最小化以及交易费用最小化等多个相互冲突的目标，是金融领域中极具挑战性的问题，即多目标投资组合问题。这一问题不仅在学术研究中占据重要地位，也是金融实践中投资者追求财富增值和风险控制的关键环节。

多目标投资组合问题属于运筹学领域中的NP-难解问题，其复杂