全面风险管理视角下信用卡资产质量优化方法与路径——基于某银行江苏分行的实践分析.pdfVIP

信用卡运营

全面风险管理视角下

信用卡资产质量优化方法与路径

——基于某银行江苏分行的实践分析

☐中国建设银行江苏省分行孔德财

2019年末至2022年末，受经济增速放缓等

一、2019年末至2022年末信用卡资产质量

复杂多变的因素影响，包括信用卡在内的银行零

表现情况

售信贷业务面临着传统风险与新型风险共生，线

下风险与线上风险并存，欺诈风险、信用风险与1.样本行与部分上市银行信用卡资产质量

操作风险共振的新的复杂形势，2023年中国经静态比较

济整体呈持续恢复向好态势，但商业银行零售信根据2019—2022年人民银行支付体系运行

贷资产质量压力仍存。在此背景下，本文以信用总体情况，2020—2022年全国信用卡逾期半年

卡业务为研究分析对象，应用数据对比方法对某未偿信贷总额占信用卡应偿信贷余额的比重分别

银行江苏分行（以下通称“样本行”）和6家上为1.06%、1.00%和1.00%，较2019年末的0.98%

市银行2019年末至2022年末的信用卡不良率变分别增长0.08、0.02和0.02个百分点。如图1

化趋势进行了静态比较，并在此基础上引入“不所示，从部分金融机构2019年末至2022年末的

良贷款净生成率”等指标对样本行信用卡不良资信用卡不良率变化趋势来看，基本上呈现先升后

产的动态演进过程及发展趋势进行了全面评估。降再有所抬升的态势。从样本行来看，该行主动

同时，本文基于资产质量优化的理论逻辑与方法加强形势研判，积极应对资产质量下迁趋势，基

论，结合样本行的具体实践，对其2019年末至于内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、

2022年末有效应对资产质量下迁不利影响、总信息与沟通等要素全面加强内控合规管理，促进

体资产质量呈现逆势向优态势的做法进行了归基于风险与收益相平衡的信贷结构优化，完善全

纳提炼，并提出有关进一步优化资产质量的策略面主动智能风险管理体系，强化系统、模型、策

建议。略、数据、工具应用，提升与业务发展相匹配的

2024.01《中国信用卡》47

C信用卡运营

reditCardOperation

（%）

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

2019.122020.62020.122021.62021.122022.62022.12

建行工行农行中行招行交行六行平均样本行

注：数据来源于历年上市银行年报、中报；其中，中国银行为减值贷款占比。

图12019年末至2022年末样本行及部分上市银行信用卡不良率变化趋势

不良