2025年金融风险管理师一级 风险管理基础：核心原理与框架详解习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级风险管理基础：核心原理与框架详解习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.风险的定义可以理解为（）

A.损失的大小

B.损失发生的可能性

C.未来结果的不确定性

D.收益的波动性

2.以下哪项不属于风险管理的目标（）

A.降低损失

B.实现收益最大化

C.维持金融稳定

D.满足监管要求

3.风险管理的第一步是（）

A.风险评估

B.风险识别

C.风险应对

D.风险监测

4.以下哪种风险是由于交易对手违约而导致的（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

5.市场风险不包括以下哪种风险（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.违约风险

D.股票价格风险

6.操作风险的主要来源不包括（）

A.人员失误

B.流程不完善

C.市场波动

D.系统故障

7.流动性风险是指（）

A.资产不能及时变现的风险

B.资金不能按时筹集的风险

C.A和B都对

D.以上都不对

8.风险分散化的原理是（）

A.投资不同资产可以降低系统风险

B.投资不同资产可以降低非系统风险

C.投资不同资产可以降低所有风险

D.以上都不对

9.风险对冲主要用于管理（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

10.以下哪种方法不属于风险度量方法（）

A.方差

B.标准差

C.风险价值（VaR）

D.资产负债率

11.风险价值（VaR）是指在一定的置信水平下，资产组合在未来特定时期内的（）

A.最大损失

B.最小损失

C.平均损失

D.预期损失

12.假设某资产组合的VaR为100万元，置信水平为95%，这意味着（）

A.有95%的可能性，该资产组合在未来特定时期内的损失不会超过100万元

B.有5%的可能性，该资产组合在未来特定时期内的损失不会超过100万元

C.有95%的可能性，该资产组合在未来特定时期内的损失会超过100万元

D.以上都不对

13.以下关于风险偏好的说法，正确的是（）

A.风险偏好是指企业或投资者愿意承担的风险水平

B.风险偏好只与收益有关

C.风险偏好是固定不变的

D.风险偏好与风险管理无关

14.风险容忍度是指（）

A.企业或投资者能够承受的最大风险水平

B.企业或投资者愿意承受的风险水平

C.企业或投资者已经承受的风险水平

D.以上都不对

15.以下哪种风险管理策略是消极的策略（）

A.风险规避

B.风险降低

C.风险分担

D.风险承受

16.风险规避适用于（）

A.所有风险

B.可承受风险

C.不可承受风险

D.低风险

17.风险转移的方式不包括（）

A.保险

B.担保

C.风险对冲

D.出售风险资产

18.以下关于风险文化的说法，错误的是（）

A.风险文化是企业文化的重要组成部分

B.风险文化只影响高层管理人员

C.良好的风险文化有助于提高风险管理水平

D.风险文化包括风险意识、风险价值观等

19.风险管理组织架构不包括以下哪个部分（）

A.董事会

B.风险管理部门

C.审计部门

D.市场营销部门

20.董事会在风险管理中的职责不包括（）

A.制定风险管理战略

B.监督风险管理的实施

C.具体执行风险管理措施

D.设定风险偏好

21.风险管理部门的主要职责是（）

A.识别、评估和监测风险

B.制定公司战略

C.负责财务核算

D.进行市场营销

22.以下哪种风险监测指标可以衡量信用风险（）

A.不良贷款率

B.市盈率

C.换手率

D.资产负债率

23.风险报告的内容不包括（）

A.风险状况

B.风险管理策略

C.市场行情

D.风险应对措施

24.风险预警系统的作用是（）

A.及时发现风险并发出警报

B.消除风险

C.转移风险

D.以上都不对

25.以下关于压力测试的说法，正确的是（）

A.压力测试是评估正常市场条件下的风险

B.压力测试只针对市场风险

C.压力测试可以帮助识别极端情况下的风险暴露

D.压力测试不需要设定情景

26.情景分析的主要目的是（）

A.评估不同情景下的风险状况

B.预测未来市场走势

C.确定最优投资组合

D.以上都不对

27.风险数据的质量要求不包括（）

A.准确性

B.完整性

C.及时性

D.主观性

28.以下哪种技术不属于金融风险管理中的定量分析技术（）

A.回归分析

B.蒙特卡洛模拟

C.专家判断

D.敏感性分析

29.风险管理信息系统的功能不包括（）

A.数据收集与存储

B.风险分析与评估

C.自动决策

D.风险报告生成

30.金融风险管理的发展趋势不包括（）

A.更加注重定量分析

B.风险管理范围不断扩大

C.风险管理与业务分离

D.利用先进的信息技术

二、多项选择题（每题2分，共20题）

1.风险管理的主要环节包括（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监测

2.以下属于市场风险的有（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.