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银行风控考试试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.以下哪种风险是银行面临的最主要风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

答案：A

分析：信用风险是借款人或交易对手违约导致损失的风险，在银行经营中最普遍、影响最大，是银行面临的最主要风险。

2.银行在对借款人进行信用评级时，不需要考虑的因素是？

A.借款人的财务状况

B.借款人的行业前景

C.借款人的婚姻状况

D.借款人的信用记录

答案：C

分析：信用评级主要关注与借款人偿债能力和信用状况相关因素，婚姻状况通常与偿债能力无直接关联。

3.市场风险不包括以下哪一项？

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.违约风险

答案：D

分析：违约风险属于信用风险范畴，市场风险包括利率、汇率、股票价格等市场因素波动带来的风险。

4.银行进行压力测试的主要目的是？

A.评估银行在极端不利情况下的风险承受能力

B.确定银行的资本充足率

C.计算银行的风险加权资产

D.评估银行的盈利能力

答案：A

分析：压力测试通过模拟极端不利情景，评估银行风险承受能力，为风险应对提供依据。

5.操作风险的成因不包括？

A.人员因素

B.内部流程

C.市场波动

D.系统缺陷

答案：C

分析：市场波动引发的是市场风险，操作风险成因主要有人员、内部流程、系统和外部事件。

6.以下哪种方法不是衡量信用风险的常用方法？

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.风险价值法（VaR）

D.违约概率模型

答案：C

分析：风险价值法（VaR）主要用于衡量市场风险，专家判断法、信用评分模型、违约概率模型用于衡量信用风险。

7.银行流动性风险的核心问题是？

A.能否及时满足客户的提款需求

B.银行的盈利能力

C.银行的资本充足率

D.银行的资产质量

答案：A

分析：流动性风险核心是银行能否及时以合理成本满足流动性需求，如客户提款需求。

8.下列关于资本充足率的说法，正确的是？

A.资本充足率是指银行资本与总资产的比率

B.资本充足率越高，银行的风险越大

C.我国商业银行资本充足率不得低于8%

D.资本充足率不考虑风险加权资产

答案：C

分析：资本充足率是银行资本与风险加权资产比率，越高风险越低，我国商业银行不得低于8%。

9.银行在进行贷款定价时，不需要考虑的因素是？

A.资金成本

B.贷款风险

C.客户的性别

D.目标收益率

答案：C

分析：贷款定价考虑资金成本、贷款风险、目标收益率等与业务相关因素，客户性别与定价无关。

10.以下哪种金融衍生品可以用于对冲利率风险？

A.外汇期货

B.股票期权

C.利率互换

D.商品期货

答案：C

分析：利率互换是交易双方约定在未来一定期限内交换不同利率现金流的合约，可用于对冲利率风险。

11.银行风险管理的流程不包括？

A.风险识别

B.风险计量

C.风险消除

D.风险监测

答案：C

分析：风险管理流程包括识别、计量、监测和控制，风险只能降低不能消除。

12.信用风险缓释工具不包括？

A.抵押

B.质押

C.保险

D.市场波动

答案：D

分析：抵押、质押、保险是常见信用风险缓释工具，市场波动是风险因素非缓释工具。

13.下列属于银行表外业务的是？

A.贷款业务

B.存款业务

C.信用证业务

D.现金业务

答案：C

分析：信用证业务不体现在资产负债表内，属于表外业务，贷款和存款是表内业务。

14.银行风险文化的核心是？

A.风险管理理念

B.风险管理制度

C.风险控制技术

D.风险管理人员

答案：A

分析：风险管理理念是银行风险文化核心，引导制度、技术和人员的风险管理活动。

15.以下哪项不属于银行的合规风险？

A.违反法律法规

B.违反监管规定

C.违反内部规章制度

D.市场价格波动

答案：D

分析：市场价格波动导致市场风险，合规风险指违反法规、监管规定和内部规章的风险。

16.银行在进行风险监测时，应重点关注的指标不包括？

A.不良贷款率

B.资本充足率

C.员工的工作效率

D.流动性比率

答案：C

分析：风险监测关注与风险相关指标，如不良贷款率、资本充足率、流动性比率，员工工作效率与风险监测无直接关系。

17.下列关于违约损失率的说法，错误的是？

A.违约损失率是指违约发生后损失的金额占违约风险暴露的比例

B.违约损失率通常大于1

C.违约损失率受抵押品等因素影响

D.违约损失率是信用风险的重要参数

答案：B

分析：违约损失率是违约后损失金额占违约风险暴露比例，通常小于等于1，受抵押品等因素影响。

18.银行在进行市场风险管理时，应采用的策略不包括？

A.