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2025年初级银行从业资格练习题《风险管理》模拟卷及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.以下关于风险的定义，错误的是（）。

A.风险是未来结果的不确定性

B.风险是损失的可能性

C.风险是未来结果对期望的偏离

D.风险是损失的大小

答案：D

解析：风险是未来结果出现收益或损失的不确定性，A选项正确；风险也可以理解为损失的可能性，B选项正确；风险还可以用未来结果对期望的偏离来衡量，C选项正确；而损失的大小只是风险可能导致的一种表现，不能完整地定义风险，D选项错误。

2.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

答案：B

解析：资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，注重资产的流动性，A选项正确；负债风险管理模式阶段，西方商业银行变被动负债为主动负债，B选项错误；资产负债风险管理模式阶段，强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过多种方式实现总量平衡和风险控制，C选项正确；全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等专业技术在商业银行风险管理中得到应用，D选项正确。

3.下列关于风险分散化的论述，不正确的是（）。

A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

B.如果资产之间的相关性为-1，风险分散效果最好

C.如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险

D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差

答案：A

解析：即使资产之间的风险不存在相关性，分散化策略也能在一定程度上降低非系统性风险，A选项错误；当资产之间的相关性为-1时，风险分散效果最好，B选项正确；相关性为+1时，资产的波动方向完全一致，分散化策略无法分散风险，C选项正确；相关性为正时，分散化效果会受到影响，相对较差，D选项正确。

4.（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

答案：A

解析：名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值，A选项正确；市场价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值，B选项错误；公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格，C选项错误；市值重估是指对交易账户头寸重新估算其市场价值，D选项错误。

5.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为250亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

答案：B

解析：预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=4/250×100%=1.60%，B选项正确。

6.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

C.结算风险是一种特殊的信用风险

D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

答案：C

解析：信用风险不仅仅在违约实际发生时才产生，在信用状况发生变化时也会产生，A选项错误；商业银行的信用风险来源广泛，贷款只是其中之一，B选项错误；结算风险是一种特殊的信用风险，C选项正确；交易对手信用评级的下降属于信用风险，D选项错误。

7.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

A.法律风险

B.市场风险

C.操作风险

D.合规风险

答案：A

解析：法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口，A选项正确；市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，B选项错误；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，C选项错误；合规风险是指商