2025年金融风险管理师一级 数量分析：Copula函数与尾部相关性建模习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级数量分析：Copula函数与尾部相关性建模习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.以下关于Copula函数的说法，正确的是（）

A.Copula函数只能用于描述两个变量之间的相关性

B.Copula函数不能捕捉变量间的非线性相关性

C.它将联合分布函数与边际分布函数联系起来

D.所有Copula函数都具有相同的性质

2.在尾部相关性建模中，若一个二元Copula函数在尾部呈现对称的相依结构，这意味着（）

A.变量在左右尾部的相关性相同

B.变量在左尾部相关性更强

C.变量在右尾部相关性更强

D.变量间不存在尾部相关性

3.常用的GaussianCopula函数的主要特点是（）

A.能很好地捕捉尾部的极端相依性

B.基于正态分布假设

C.对非正态数据拟合效果最佳

D.不考虑变量间的线性相关性

4.当使用ClaytonCopula函数时，它主要适用于（）

A.具有对称尾部相关性的数据

B.右尾部相关性较强的数据

C.左尾部相关性较强的数据

D.完全不相关的数据

5.对于尾部相关性的度量，以下哪种指标直接与Copula函数相关（）

A.皮尔逊相关系数

B.斯皮尔曼等级相关系数

C.Kendallstau

D.波动率

6.若两个金融变量的联合分布可以用Copula函数表示为\(C(u,v)\)，其中\(u\)和\(v\)是边际分布的分位数，那么关于这个联合分布的说法正确的是（）

A.联合分布的形状完全由边际分布决定

B.Copula函数\(C(u,v)\)决定了变量间的相依结构

C.改变边际分布不会影响联合分布

D.联合分布一定是正态分布

7.在构建基于Copula函数的尾部相关性模型时，首先需要确定的是（）

A.模型的样本数量

B.变量的边际分布

C.模型的预测期限

D.数据的频率

8.以下哪种Copula函数属于ArchimedeanCopula函数（）

A.FrankCopula

B.Studentst-Copula

C.NormalCopula

D.以上都不是

9.当数据呈现出厚尾特征时，采用哪种Copula函数建模可能更合适（）

A.GaussianCopula

B.ClaytonCopula

C.对称的ArchimedeanCopula

D.所有Copula函数效果相同

10.关于尾部相关性建模在金融风险管理中的作用，下列说法错误的是（）

A.可以更好地评估投资组合在极端市场条件下的风险

B.能精确预测金融市场的未来走势

C.有助于分析不同资产之间在尾部事件下的相依性

D.为风险分散策略提供更准确的依据

11.一个Copula函数\(C(u,v)\)在\(u=1,v=1\)处的取值表示（）

A.变量同时处于右尾部极端值的概率

B.变量同时处于左尾部极端值的概率

C.变量处于均值附近的概率

D.变量之间的独立性程度

12.若想衡量两个金融变量在左尾部的相关性强度，可使用（）

A.右尾部相关系数

B.左尾部相关系数

C.无条件相关系数

D.条件相关系数

13.在Copula函数的参数估计中，常用的方法是（）

A.极大似然估计

B.最小二乘法

C.蒙特卡洛模拟

D.历史模拟法

14.对于二元Studentst-Copula函数，其自由度参数的作用是（）

A.决定Copula函数的对称性

B.控制尾部相关性的强度

C.影响边际分布的形状

D.确定联合分布的维度

15.当使用Copula函数对多个金融变量进行建模时，以下说法正确的是（）

A.变量个数越多，模型越容易估计

B.可以直接将二元Copula函数扩展到多元情况

C.多元Copula函数的构建需要考虑变量间的复杂相依结构

D.多元Copula函数与二元Copula函数性质完全相同

16.以下关于尾部相关性和线性相关性的关系，正确的是（）

A.尾部相关性一定等于线性相关性

B.尾部相关性总是大于线性相关性

C.尾部相关性和线性相关性没有必然联系

D.尾部相关性总是小于线性相关性

17.在金融风险管理中，Copula函数可以用于（）

A.计算风险价值（VaR）

B.计算预期损失（ES）

C.分析投资组合中资产间的相依结构

D.以上都是

18.一个Copula函数\(C(u,v)\)满足\(C(u,0)=0\)和\(C(0,v)=0\)，这表明（）

A.变量间存在正相关关系

B.变量间存在负相关关系

C.当一个变量取值为0时，另一个变量取值为0的概率为0

D.变量间是独立的

19.对于给定的两个金融变量\(X\)和\(Y\)，若它们的Copula函数为\(C(u,v)\)，且边际分布分别为\(F_X(x)\)和\(F_Y(y)\)，则联合分布函数\(F(x,y)\)等于（）

A.\(C(F_X(x),F_Y(y))\)

B.\(C(x,y)\