2025年金融风险管理师一级 估值与风险模型：信用组合风险模型（CreditMetrics）入门习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级估值与风险模型：信用组合风险模型（CreditMetrics）入门习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.CreditMetrics模型主要用于度量（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.在CreditMetrics模型中，信用等级迁移矩阵反映了（）

A.资产价格的波动情况

B.不同信用等级之间的转移概率

C.违约损失率的分布

D.风险暴露的大小

3.信用组合风险模型中，风险暴露的定义是（）

A.借款人违约时可能损失的金额

B.贷款的本金金额

C.资产的市场价值

D.投资组合的总价值

4.CreditMetrics模型中计算信用风险价值（VaR）时，不需要考虑的因素是（）

A.信用等级迁移

B.违约概率

C.利率变动

D.风险暴露

5.信用组合风险模型中，信用等级下降通常会导致（）

A.风险暴露减少

B.违约概率降低

C.资产价值下降

D.风险权重降低

6.在CreditMetrics框架下，对于一笔贷款，其风险暴露为100万元，违约概率为2%，违约损失率为50%，则预期损失是（）

A.1万元

B.2万元

C.50万元

D.100万元

7.以下关于CreditMetrics模型假设的说法，正确的是（）

A.资产回报服从正态分布

B.信用等级迁移是完全随机的

C.违约损失率是固定不变的

D.风险暴露在整个期间是动态变化的

8.CreditMetrics模型通过（）来衡量信用组合的风险。

A.标准差

B.方差

C.信用风险价值（VaR）

D.夏普比率

9.信用组合风险模型中，影响信用等级迁移概率的因素不包括（）

A.宏观经济环境

B.行业发展趋势

C.企业财务状况

D.资产的流动性

10.对于一个信用组合，若其中某一贷款的信用等级提升，在CreditMetrics模型下，组合的风险通常会（）

A.增加

B.降低

C.不变

D.无法确定

11.在CreditMetrics模型中，计算信用风险价值（VaR）的时间跨度通常是（）

A.1天

B.1周

C.1个月

D.1年

12.信用组合风险模型中，违约损失率的计算与（）有关。

A.抵押物价值

B.贷款期限

C.信用等级

D.利率水平

13.CreditMetrics模型中，信用等级迁移矩阵的行数和列数取决于（）

A.风险暴露的数量

B.信用等级的数量

C.违约概率的大小

D.资产的种类

14.以下哪种情况会导致CreditMetrics模型计算出的信用组合风险增加（）

A.信用等级较高的资产占比增加

B.信用等级迁移概率降低

C.违约损失率上升

D.风险暴露分散化

15.在CreditMetrics模型中，若要评估一个新加入的贷款对信用组合风险的影响，需要考虑（）

A.新贷款的信用等级

B.新贷款与组合内其他贷款的相关性

C.新贷款的风险暴露

D.以上都是

16.信用组合风险模型中，信用风险的来源不包括（）

A.借款人违约

B.信用等级变化

C.市场利率波动

D.资产质量恶化

17.CreditMetrics模型在计算信用组合风险时，假设组合内资产之间的相关性是（）

A.完全正相关

B.完全负相关

C.相互独立

D.存在一定相关性

18.对于一个包含多种信用等级资产的组合，CreditMetrics模型会（）

A.分别计算每种信用等级资产的风险，然后简单相加

B.考虑资产之间的相关性，综合计算组合风险

C.只关注信用等级最高的资产风险

D.只关注信用等级最低的资产风险

19.在CreditMetrics模型中，信用风险价值（VaR）的含义是（）

A.在一定置信水平下，信用组合在未来一段时间内可能遭受的最大损失

B.在一定置信水平下，信用组合在过去一段时间内实际遭受的损失

C.信用组合的预期损失

D.信用组合的非预期损失

20.信用组合风险模型中，信用等级迁移的时间间隔通常是（）

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

21.以下关于CreditMetrics模型对信用风险度量的特点，说法错误的是（）

A.考虑了信用等级的动态变化

B.可以度量单个资产和组合的信用风险

C.假设资产回报具有厚尾特征

D.依赖于历史数据来估计参数

22.在CreditMetrics模型中，若信用等级迁移矩阵显示某一信用等级向上迁移概率增大，这通常意味着（）

A.信用风险增加

B.信用风险降低

C.对信用风险无影响

D.无法判断信用风险变化

23.信用组合风险模型中，风险暴露的计量方法不包括（）

A.账面价值法

B.市场价值法

C.历史成本法

D.风险加权法

24.CreditMetrics模型计算信用风险价值（VaR）时，使用的置信水平一般是（）

A.90%

B.95%

C.99%

D.以上都有可能

25.对于信用组合中的资产，其信用质