2025年金融风险管理师一级 估值与风险模型：操作风险情景分析与损失预测习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级估值与风险模型：操作风险情景分析与损失预测习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.操作风险情景分析旨在（）

A.评估市场风险对业务的影响

B.识别可能导致操作风险损失的事件和情况

C.衡量信用风险暴露

D.分析流动性风险状况

2.在操作风险损失预测中，历史损失数据的作用是（）

A.没有实际用途

B.仅用于展示过去的业绩

C.作为预测未来损失的基础

D.只用于分析行业平均水平

3.操作风险情景分析过程中，不包括以下哪个步骤（）

A.情景构建

B.风险对冲

C.情景评估

D.数据收集

4.以下哪种方法常用于操作风险损失预测（）

A.资本资产定价模型

B.蒙特卡洛模拟

C.布莱克-斯科尔斯模型

D.杜邦分析

5.操作风险情景分析的目标不包括（）

A.确定风险应对策略

B.优化业务流程

C.提高市场份额

D.评估风险影响程度

6.识别操作风险情景时，考虑的因素不包括（）

A.业务流程复杂度

B.市场利率波动

C.人员因素

D.系统故障

7.在操作风险损失预测中，对数据质量的要求不包括（）

A.完整性

B.准确性

C.随机性

D.一致性

8.操作风险情景分析中，情景的来源可以是（）

A.仅内部经验

B.仅外部研究

C.内部经验和外部研究等多种渠道

D.纯粹的假设

9.损失分布法在操作风险损失预测中的应用，关键在于（）

A.确定合适的损失分布函数

B.选择正确的市场数据

C.计算风险价值

D.评估信用评级

10.以下关于操作风险情景分析与损失预测关系的说法，正确的是（）

A.二者没有关联

B.损失预测是情景分析的前提

C.情景分析为损失预测提供基础

D.损失预测只依赖于历史数据，与情景分析无关

11.操作风险情景分析中，对高影响低频率事件的关注原因是（）

A.发生概率高

B.一旦发生可能造成重大损失

C.容易控制

D.与业务核心无关

12.用于操作风险损失预测的回归分析方法，主要是为了（）

A.分析变量之间的关系

B.计算标准差

C.确定风险偏好

D.评估市场趋势

13.在操作风险情景分析中，风险矩阵的作用是（）

A.展示风险的发生频率和影响程度

B.计算风险资本

C.进行压力测试

D.确定风险容忍度

14.操作风险损失预测模型的验证不包括以下哪项内容（）

A.模型的准确性

B.模型的复杂性

C.模型的稳定性

D.模型的适用性

15.以下哪项不属于操作风险情景分析中的外部事件情景（）

A.自然灾害

B.监管变化

C.内部欺诈

D.恐怖袭击

16.操作风险损失预测中，数据的时间跨度对结果的影响是（）

A.时间跨度越长越好，无负面影响

B.时间跨度短更准确

C.合适的时间跨度需要根据具体情况确定

D.时间跨度对结果无影响

17.在操作风险情景构建中，使用事件树分析的目的是（）

A.评估风险的传导路径和可能结果

B.确定风险的优先级

C.分析风险的相关性

D.计算风险敞口

18.操作风险损失预测中的压力测试是为了（）

A.评估正常市场条件下的风险

B.模拟极端但可能的情景下的损失情况

C.确定风险的分散程度

D.计算风险调整后的收益

19.以下关于操作风险情景分析中专家判断的说法，正确的是（）

A.专家判断完全不可靠

B.专家判断可以弥补数据不足

C.专家判断不需要验证

D.专家判断只适用于低风险情景

20.操作风险损失预测中，基于机器学习的方法的优势在于（）

A.不需要数据

B.能够自动发现数据中的复杂模式

C.计算简单

D.只适用于线性关系

21.在操作风险情景分析中，情景的粒度指的是（）

A.情景的详细程度

B.情景的发生频率

C.情景的影响范围

D.情景的风险等级

22.操作风险损失预测模型的选择依据不包括（）

A.数据特征

B.业务特点

C.模型的知名度

D.预测目标

23.以下哪项属于操作风险情景分析中的内部流程情景（）

A.流程设计不合理

B.汇率波动

C.竞争对手策略变化

D.原材料价格上涨

24.操作风险损失预测中，数据清洗的目的是（）

A.增加数据量

B.去除错误和异常数据

C.改变数据格式

D.合并数据

25.在操作风险情景分析中，情景评估的指标不包括（）

A.风险发生的可能性

B.风险的可接受性

C.风险的流动性

D.风险的影响程度

26.操作风险损失预测中，使用情景模拟的好处是（）

A.可以直接得到准确的损失数值

B.能够考虑多种因素的交互作用

C.不需要任何数据支持

D.只适用于简单的风险场景

27.以下关于操作风险情景分析与风险管理策略制定的关系，正确的是（）

A.情景分析与策略制定无关

B.策略制定后进行情景分析

C.情景分析为策略制定提供信息支持

D.策略制定只依赖于历史损失数据

28.操作风险损失预测中，对模型参数的估计方法不包括（）

A.极大似然估计

B.最小二乘法