2025年金融风险管理师一级 数量分析：非参数统计方法在风险测量中的应用习题库.docVIP

2025年金融风险管理师一级数量分析：非参数统计方法在风险测量中的应用习题库

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.以下哪种情况更适合使用非参数统计方法进行风险测量？（）

A.数据呈正态分布

B.数据样本量极大

C.数据分布未知且复杂

D.数据具有明确的线性关系

2.在非参数统计中，用于检验两个独立样本是否来自同一总体的常用方法是（）

A.t检验

B.卡方检验

C.秩和检验

D.F检验

3.非参数统计方法的优点不包括（）

A.对数据分布要求低

B.计算简单

C.检验效能一定高于参数方法

D.稳健性强

4.当使用非参数统计方法进行风险评估时，以下哪项关于样本的描述是正确的？（）

A.样本必须来自正态总体

B.样本量必须固定

C.样本可以包含异常值

D.样本不能有缺失值

5.非参数统计中，符号检验主要用于（）

A.比较两个配对样本的差异

B.检验数据的独立性

C.评估变量间的相关性

D.检验总体分布

6.在风险测量中，若要分析多个变量间的关系，且不依赖变量的分布形式，可采用的非参数方法是（）

A.游程检验

B.斯皮尔曼秩相关系数

C.威尔科克森符号秩检验

D.中位数检验

7.以下关于非参数统计与参数统计的说法，错误的是（）

A.参数统计需要对总体分布做出假设

B.非参数统计不受总体分布的限制

C.非参数统计结果一定比参数统计准确

D.在数据不符合参数统计假设时，非参数统计可能更合适

8.非参数统计中的秩变换是指（）

A.将数据按照大小顺序赋予秩次

B.对数据进行标准化处理

C.对数据进行对数变换

D.对数据进行开方变换

9.在风险测量应用中，当数据存在极端值时，非参数统计方法相较于参数统计方法的优势在于（）

A.更能准确反映数据的中心趋势

B.计算更简便

C.对极端值不敏感

D.检验结果更具普遍性

10.用于检验样本数据是否随机出现的非参数方法是（）

A.卡方拟合优度检验

B.游程检验

C.曼-惠特尼U检验

D.克鲁斯卡尔-沃利斯检验

11.非参数统计方法在风险测量中的应用场景不包括（）

A.市场风险评估

B.信用风险分析

C.确定风险模型的参数

D.操作风险衡量

12.若要比较多个独立样本的分布是否相同，可选用的非参数检验方法是（）

A.威尔科克森符号秩检验

B.曼-惠特尼U检验

C.克鲁斯卡尔-沃利斯检验

D.弗里德曼检验

13.斯皮尔曼秩相关系数取值范围是（）

A.0到1

B.-1到0

C.-1到1

D.无取值范围限制

14.在非参数统计中，对于小样本数据，以下哪种检验方法较为适用？（）

A.大样本近似检验

B.精确检验

C.基于渐近分布的检验

D.自助法检验

15.非参数统计中，以下哪种方法常用于检验总体中位数是否等于某个指定值？（）

A.符号检验

B.秩和检验

C.游程检验

D.卡方检验

16.当使用非参数统计方法分析风险数据时，如何处理数据中的结（ties）？（）

A.忽略结的存在

B.对结进行特殊编码

C.采用平均秩次法

D.重新收集数据避免结

17.非参数统计方法在处理高维数据时的优势在于（）

A.不需要降维处理

B.对变量间复杂关系的捕捉能力强

C.计算复杂度低

D.一定能得到更准确的结果

18.以下关于非参数回归的说法，正确的是（）

A.与参数回归一样需要设定模型形式

B.对数据的拟合效果一定不如参数回归

C.可以用于风险预测

D.计算过程中不需要考虑数据的分布

19.在风险测量中，若要检验两个时间序列数据的分布是否随时间变化，可采用的非参数方法是（）

A.动态秩和检验

B.固定效应模型检验

C.随机效应模型检验

D.广义线性模型检验

20.非参数统计中，基于经验分布函数的检验方法主要用于（）

A.检验总体分布是否符合某种已知分布

B.分析变量间的因果关系

C.比较多个总体的均值

D.评估风险的波动性

21.以下哪种非参数统计方法可用于评估风险数据的稳定性？（）

A.滑动窗口秩和检验

B.多元线性回归

C.主成分分析

D.聚类分析

22.在非参数统计应用中，如何判断一个非参数检验的结果是否显著？（）

A.看检验统计量的大小

B.比较p值与显著性水平

C.观察样本数据的分布

D.依据检验方法的理论基础

23.非参数统计中的自助法（Bootstrap）主要用于（）

A.生成新的样本数据

B.估计统计量的分布和标准误差

C.检验数据的独立性

D.确定数据的最优分组

24.对于风险测量中的非参数统计方法，以下哪项关于样本容量的说法是正确的？（）

A.样本容量越大越好

B.样本容量越小，结果越准确

C.不同方法对样本容量有不同要求

D.样本容量不影响非参数统计结果

25.在非参数统计中，用于检验数据是否来自对称分布总体的方法是（）

A.威尔科克森符号秩检验

B.曼-惠特尼U检验

C.中位数检验

D.卡方检验

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