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基于RAROC方法的商业银行经济资本配置：理论、实践与优化策略.docx

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    基于RAROC方法的商业银行经济资本配置：理论、实践与优化策略

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    1.1.1研究背景

    在全球金融市场蓬勃发展的当下，商业银行作为金融体系的关键组成部分，其稳健运营对经济稳定至关重要。然而，随着金融创新的不断涌现、市场竞争的日益激烈以及金融监管的日益严格，商业银行面临着愈发复杂多样的风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。有效的风险管理成为商业银行生存与发展的核心议题，而经济资本配置在风险管理中占据着举足轻重的地位。

    经济资本，作为一种基于风险评估的虚拟资本，用于衡量和抵御商业银行非预期损失，是银行风险管理的关键工具。合理的经济资本配置能够确保银行在风险可控的前

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