经济资本计量：理论、方法与商业银行应用的深度剖析.docx

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2025-07-30 发布于上海
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经济资本计量：理论、方法与商业银行应用的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场日益复杂和竞争愈发激烈的当下，商业银行面临着诸多挑战，经济资本计量在其风险管理与经营决策中的关键地位愈发凸显。

从风险管理角度来看，商业银行在运营过程中面临着信用风险、市场风险、操作风险等多种风险。信用风险是指由于借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。据国际清算银行（BIS）的相关研究显示，在过去的金融危机中，许多银行因信用风险管控不当，大量不良贷款堆积，导致资本严重受损。市场风险则源于市场价格（如利率、汇率、股票价格和商品价格）的波动，使得银行的资产