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基于面板数据模型剖析沪深证券市场封闭式基金折价影响因素.docx

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    基于面板数据模型剖析沪深证券市场封闭式基金折价影响因素

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    封闭式基金作为证券投资基金的一种重要形式，在金融市场中占据着不可或缺的地位。其在存续期内基金份额固定，投资者只能在二级市场进行交易。在理想的有效市场环境下，每单位基金的交易价格应与基金净值保持一致，然而，在实际的金融市场中，封闭式基金的交易价格常常低于其净资产价值，这种现象被学术界和金融界称为“封闭式基金折价之谜”。这一现象不仅在国外成熟资本市场普遍存在，在我国沪深证券市场中也同样显著。

    回顾我国沪深证券市场封闭式基金的发展历程，其价格波动呈现出明显的阶段性特征。在1998年4月至1999

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