高铁梅老师eviews教学课件多方程回归系统估计.pdfVIP

联力方程系统就是一组包含未知数的方程组。利用一些多元方法可以对系统进行估计，

这些方法考虑到了方程之间的相互依存关系。

logC=α+αlogY+αlogC+αlogr+ε

t01t2t−13t−11t



logI=β+βlogY+βlogI+βlogr+ε行为方程、恒等方程或定义方程

t01t2t−13t−22t



Y=C+I+G

tttt

在联立方程模型中，对于其中每个方程，其变量仍然有被解释变量与解释变量之分。但是对

于模型系统而言，已经不能用被解释变量与解释变量来划分变量。对于联立方程系统而言，

将变量分为内生变量和外生变量两大类，外生变量和滞后内生变量又被统称为前定变量。

内生变量是具有某种概率分布的随量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量

是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。外生变量

一般是确定性变量。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件

变量、政策变量、虚拟变量。滞后内生变量是联立方程模型中重要的不可缺少的一部分变

量，用以反映经济系统的动态性和连续性。

根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济方程系统

称为结构式模型。在结构方程中，解释变量中可以出现内生变量。将一个内生变量表示为其

他内生变量、前定变量和随机误差项的函数形式，被称为经济机构方程的正规式。内生吧变

量数与结构方程数相同的被称为完备的结构式。

f(y,x,β)=u，其中u可以是序列相关的扰动项向量。同时估计系统方程中的所有

tttt

系数，这种同步方法允许相关方程的系数进行约束并且使用能解决不同方差残差相关的问题。模型

是一组描述内生变量关系的已知方程组，给定了模型中外生变量的信息就可以使用

模型对内生变量求值。

系统方程可以是线性的也可以是非线性的，还可以包含自回归误差项。

yX00βu

11

11



y0X0βu

2=22+2





y00Xβu

MMMM

不同方程除了异方差还可能是同期相关的。

普通最小二乘法：这种方法是在联立方