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形态学研究之十六：形态学在ETF轮动上的研究.docx

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    一、ETF轮动策略介绍 4

    二、基于成分股的形态学ETF择时算法 4

    三、基于成分股形态的ETF轮动策略，以全市场ETF为例 6

    （一）固定时间点调仓策略 6

    （二）每日调仓策略 8

    （三）每日调仓优化版策略 9

    （四）总结 11

    四、形态学信号的获取 11

    五、风险提示 11

    图表目录

    图表1 形态学在单个ETF上的分析流程 5

    图表2 形态学在ETF上的分析流程 5

    图表3 ETF形态学结果强弱比较的分析流程 6

    图表4 固定时间点调仓策略表现不同N下的策略表现 7

    图表5 固定时间点调仓策略净值N=9 8

    图表6

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