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金融市场量化投资策略在资产定价中的应用与风险管理报告.docx

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    金融市场量化投资策略在资产定价中的应用与风险管理报告

    一、金融市场量化投资策略概述

    1.1量化投资策略在资产定价中的应用

    1.1.1市场效率假说

    1.1.2因子模型

    1.1.3多因子模型

    1.1.4机器学习

    1.2量化投资策略在风险管理中的应用

    1.2.1风险度量

    1.2.2风险分散

    1.2.3压力测试

    1.2.4风险管理模型

    二、量化投资策略在资产定价中的具体应用

    2.1基于统计套利策略的应用

    2.1.1核心思想

    2.1.2应用领域

    2.2基于因子模型的资产配置

    2.2.1因子模型

    2.2.2应用领域

    2.3基于机器学习的算法交易

    2.3.1机器学习

    2.

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