上海财经大学-《公共管理定量分析》章节2.pptxVIP

公共政策学合成控制法

课程安排本节要点合成控制法的原理合成控制法的案例应用经典文献精读合成控制法的实证演练

思考如何评估一个事件/政策/干预的效果？疫情房价调控

经济学家为何热衷于“反事实”？什么是“反事实”--从反面来思考问题

经济学家为何热衷于“反事实”？疫情封城对餐饮店老板的利润影响

经济学家为何热衷于“反事实”？经济学家关于事件冲击或者政策影响的评估反事实假设：即假想该地区如未受政策干预将会怎样，并与事实上受到干预的实际数据进行对比，二者之差即为“处理效应”（treatmenteffect，借用医学术语）困难之处在于，我们无法观测到“该地区如未受政策干预将会怎样”（反事实）

寻找“反事实”是门艺术比较案例研究（comparativecasestudies）比如要考察仅在北京实施的某政策效果，自然会想到以上海作为控制地区上海与北京不完全相同或可用其他一线城市（上海、广州、深圳）构成北京的控制组，比较上海、广州、深圳与北京在政策实施前后的差别但如何选择控制组通常存在主观随意性，而上海、广州、深圳与北京的相似度也不尽相同。

寻找“反事实”是门艺术

为此，AbadieandGardeazabal（2003）提出“合成控制法”其基本思想是，虽然无法找到北京的最佳控制地区，但通常可对中国的若干大城市进行适当的线性组合，以构造一个更为优秀的“合成控制地区”，并将“真实北京”与“合成北京”进行对比故名“合成控制法”

合成控制法

SyntheticControlMethod比较案例研究Comparativecasestudy控制组选择主观性Abadie和Gardeazabal于2003年提出Abadie,A.Gardeazabal,J.2003.Theeconomiccostsofconflict:AcasestudyoftheBasqueCountry.Americaneconomicreview:113-132.基本思想：通过对多个参照组进行加权

合成控制法的起源AbadieandGardeazabal(2003).AmericanEconomicReviews西班牙巴斯克地区的暴乱背景如何提示西班牙巴斯克地区暴乱的影响研究存在哪些困难

合成控制法的介绍基本思想：线性组合构造控制组两个维度的组合不同控制组的权重组合影响被解释变量的不同解释变量的权重组合

方法优势作为一种非参数的方法，扩展了传统的双重差分法通过数据驱动确定权重，减少了主观选择的误差，避免政策内生性问题通过对多个控制对象加权来模拟目标对象政策实施前的情况，不仅可以清晰地反应每个控制对象对“反事实”事件的贡献，同时也避免了过分外推可以对每一个研究个体提供与之对应的合成控制对照，避免平均化的评价，不至于因各国政策实施时间不同而影响政策评估结果，避免了主观选择造成的偏差应用CamposKinoshita,2010；王贤彬和聂海峰，2010;刘甲炎和范子英，2013；苏治和胡迪，2015）

局限性权重为正数，总和为1，当实验组特征向量远离控制组特征向量组的凸组合时，则找不到合适的权重来模拟实验组。例如，20世纪80年代至90年代初期，巴西、黑西哥等国家经历了较长的恶性通货膨胀，控制组国家无法通过加权得到与其一样的通货膨胀率，合成控制法在此不再适用未来发展：放宽对权重限制，允许负权重以扩大应用空间；改进模型为其他线性或非线性的形式例如，Carvalhoetal.(2014)改进了scm的因子模型，扩展其在现代宏观经济领域的应用。

研究步骤明确实验组、对照组、样本期间明确因变量及预测因子（解释变量）、结果变量的事前时期数据过程稳健性/安慰剂检验

模型

模型

模型

模型

案例AmericanJournalofPoliticalScience,2015,Abadie,DiamondandHainmuller(ADH)Theeconomicimpactofthe1990GermanreunificationonWestGermanyTreatmentyear:1990Pre-treatment1960-1989

潜在控制组/对照组

如何预则反事实状态下的GDP？预测因子通货膨胀率Inflation工业增加值占比Industryshareofvalueadded投资Investment教育Schooling贸易开放度Ameasureoftradeopenness

西德的拟合权重组合

人均GDP趋势

实际vs.拟合的人均GDP差距

预测因子在事前阶段的拟合情况

安慰剂检验假设事件发生在某一个控制组，而非实验组为其构造一个合成向量组比较真实情况与