高频因子跟踪：今年以来高频%26基本面共振组合策略超额6.43.docxVIP

高频因子跟踪：今年以来高频%26基本面共振组合策略超额6.43.docx

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内容目录

一、ETF轮动策略跟踪 4

ETF轮动因子及策略近期表现 4

本周建议关注ETF 5

二、高频因子超额收益概览 6

三、各类高频因子近期表现跟踪 6

高频价格区间因子 6

高频量价背离因子 8

遗憾规避因子 9

斜率凸性因子 11

四、基于基本面因子与高频因子构建的中证1000指数增强策略表现 13

附录一：高频“金”组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 15

附录二：高频基本面共振组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 16

风险提示 17

图表目录

图表1：自上而下的人工智能ETF轮动策略构建框架

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