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基于不同类型概念股的动量与反转效应实证研究.pdf

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    摘要

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    1970年，美国著名经济学家尤金·法玛提出有效市场假说，认为投资者都

    是完全理性的，对于市场信息能够快速做出反应，股价已经反映了其内在的所有

    历史信息，除非存在人为的市场操纵，否则投资者通过分析股票的历史价格信息

    而获得高于市场平均水平的超额回报是不可能的。有效市场理论自提出后就成

    为传统金融理论的支柱之一，影响深远，但随着越来越多金融异象的出现，该理

    论受到了挑战与质疑。本文以常见的金融异象，动量与反转效应作

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