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XX银行市场风险管理政策

XX银行市场风险管理政策

第一章总则

第一条为进一步健全XX银行（以下简称本行）市场风险管理体制

和机制，完善全面风险管理体系，保证本行市场风险管理的有效实行，

依据中国银监会《商业银行市场风险管理指引》，并结合本行实际，制

定本政策。

第二条本政策所称市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价

格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

第三条市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在本行可以承受

的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。

第二章市场风险管理的原则

第四条本行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有

交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安

全、稳健经营。

第五条本行所承担的市场风险水平应当与本行的市场风险管理能

力和资本实力相匹配。

第六条为确保有效实施市场风险管理，本行将市场风险的识别、

计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理

活动进行有机结合，并与本行总体资产负债管理策略相匹配。

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第七条本行的资本分配应根据董事会确定的资本总额及分配办

法，核定市场风险的资本分配总量，并在本行承担市场风险的业务中进

行合理分配。

第三章市场风险管理的治理结构

第八条本行应建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善

的、可靠的市场风险管理体系。

本行市场风险管理组织机构包括董事会、监事会、高级管理层和相

关实施部门。

第九条董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保全行

有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。具体职

责包括：

（一）审批市场风险管理战略、政策和程序，确定全行可以承受的

市场风险水平；

（二）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市

场风险；

（三）定期获得并审阅关于市场风险性质和水平的报告；

（四）监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层

在市场风险管理方面的履职情况。

董事会可授权其下设的风险管理委员会履行以上全部或部分职能。

风险管理委员会应就承担的相关职能定期向董事会报告。

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第十条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面

的履职情况。

第十一条高级管理层履行以下工作职责：

（一）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以

及具体操作规程；

（二）及时了解市场风险水平及其管理状况，确保全行具备足够的

人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效的识

别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；根据超限额发

生情况决定是否对限额管理体系进行调整；

（三）积极推动本行市场风险压力测试的研究和应用，为压力测试

提供充分的资源保障，定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完

善压力测试程序；

（四）定期向董事会提交市场风险管理情况的报告；

（五）负责对内外部审计报告所发现的市场风险管理问题提出改进

方案并采取改进措施；

高级管理层可授权风险控制委员会或资产负债比例管理委员会履行

上述全部或部分职能。

第十二条董事会和高级管理层应当对本行与市场风险有关的业务、

所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法有足够的

了解。

第四章市场风险识别、计量、监测和控制

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第十三条本行应