20220109-高频选股因子周报-海通证券.pdfVIP

[Table_MainInfo]金融工程研究证券研究报告

金融工程周报2022年1月9日

[Table_Title]

相关研究高频选股因子周报20220107）

[Table_ReportInfo]

《量化择时及拥挤度预警周报

）》2021.01.03[Table_Summary]

《高频选股因子周报投资要点：

20211231）》2022.01.02

《绝对收益策略周报

高频偏度因子。本周（特指2022.01.04-2022.01.07，下同）、1月及2022年的多

20211231）》2022.01.03

空收益率分别为-0.94%、-0.94%以及-0.94%。

下行波动占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-0.99%、-0.99%

以及-0.99%。

[Table_AuthorInfo]

开盘后买入意愿占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-0.96%、

-0.96%以及-0.96%。

开盘后买入意愿强度因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-1.95%、

-1.95%以及-1.95%。

开盘后大单净买入占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-2.43%、

-2.43%以及-2.43%。

分析师:冯佳睿

开盘后大单净买入强度因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-2.53%、

Tel:(021

-2.53%以及-2.53%。

Email:fengjr@

证书:S0850512080006

改进反转因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-0.57%、-0.57%以及

分析师:袁林青-0.57%。

Tel:(021

Email:ylq9619@尾盘成交占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为-0.92%、-0.92%

证书:S0850516050003以及-0.92%。

平均单笔流出金额占比因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为2.03%、

2.03%以及2.03%。

大单推动涨幅因子。本周、1月及2022年的多空收益率分别为0.22%、0.22%以

及0.22%。

深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）。本周、1月及2022年的多空收益率分

别为1.03%、1.0