20220110-数量化投资周报：多因子选股周报-估值因子表现出色，成长因子回调-国信证券 (1).pdfVIP

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证券研究报告—定期报告

金融工程[Table_Title]

数量化投资周报

数量化投资

2022年01月10日

[Table_BaseInfo]金融工程周报

相关研究报告：

《ETF周报：军工、新能车ETF深度回调,创多因子选股周报—估值因子表现出色，成长因

业板ETF逆市净申购近37亿》——

2022-01-10

《主动量化策略周报：强势股回调，优秀基金子回调

业绩增强组合今年以来在主动股基中排名分

位点8.65%》——2022-01-08国信金工指数增强组合表现跟踪

《主动量化策略周报：全年收官，超预期精选

组合今年以来满仓收益40.57%》——沪深300指数增强组合上周超额收益-0.61%，本年超额收益-0.61%。

2022-01-03

《ETF周报：军工ETF再次走强，宽基ETF中证500指数增强组合上周超额收益-0.93%，本年超额收益-0.93%。

持续迎来净申购》——2022-01-03

《金融工程专题研究：ETF新风口——南方中中证1000指数增强组合上周超额收益-0.29%，本年超额收益-0.29%。

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2022-01-05因子表现监控

以沪深300指数为选股空间。最近一周：BP、一个月波动、SPTTM等

证券分析师：杨怡玲因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比、三个月机构覆盖等因子

电话：021

E-MAIL：yangyiling@表现较差。最近一月：单季SP、三个月波动等因子表现较好，而一年

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980521020001动量、预期净利润环比等因子表现较差。

证券分析师：张欣慰

电话：021以中证500指数为选股空间。最近一周：预期BP、EPTTM、BP等因

E-MAIL：zhangxinwei1@子表现较好，而一年动量、一个月反转、预期净利润环比等因子表现较

证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520060001

差。最近一月：三个月波动、预期BP等因子表现较好，而一年动量、

单季营收同比增速等因子表现较差。

以公募重仓指数为选股空间。最近一周：预期BP、预期EPTTM、BP

等因子表现较好，而一年动量、预期净利润环比、三个月盈利上下调等

因子表现较差。最近一月：三个月波动、预期EPTTM等因子表现较好，

而一年动量、预期净利润环比等因子表现较差。

公募基金指数增强产品表现跟踪

目前，公募基金沪深300指数增强产品共有49只（A、C类算作一只，

下同），总规模合计511亿元。中证500指数增强产品共有44只，总规

模合计500亿元。

沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.72%，最低-2.48%，

中位数-0.72%。最近一月：超额收益最高2.38%，最低-3.80%，中位

数-1.08%。