叶阿忠-计量经济学(数字教材版)第七章 时间序列分析 知识点.docxVIP

第七章 时间序列分析 一、知识点列表 序号 知 识 点 页码 教材章节 1 时间序列数据的性质 P1 7.1 2 时间序列模型分类 P1-P2 7.2. 3 时间序列的平稳性的定义及判别 P2-P3 7.3.1 4 时间序列的平稳性检验（DF检验、ADF检验） P3-P5 7.3.2 5 协整的定义 P5 7.4.1 6 时间序列协整检验 P5 7.4.2 7 误差修正模型 P6 7.4.3 二、关键词 1、时间序列数据的性质 关键词： 时间序列 时间序列（或称动态数列）是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列的数据具有以下特征：（1）时间序列是按照时间顺序排列的；（2）时间序列数据的随机性来自于自己，变量的结果实现无法准确预料。 关键词：随机过程 随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。随机变量是随机现象的数量表现，其取值随着偶然因素的影响而改变。 2、时间序列模型分类 关键词：时间序列的静态模型 时间序列的静态模型是指，在构建时间序列模型中，考察的是解释变量与被解释变量同期起关系，及在探讨即期影响。 关键词：时间序列的有限分布滞后模型 时间序列的有限分布滞后模型是指在构建时间序列模型中，考虑了解释变量对被解释变量的影响存在一定的时滞。 3、时间序列的平稳性的定义及判别 关键词：时间序列的平稳性 时间序列的平稳性是指如果从这个序列中任取一个随机变量集，并把这个序列向前移动任意时期，其联合概率分布是否保持不变。时间序列的平稳性又可以分为严平稳和宽平稳两种类型。 关键词：白噪声序列 白噪声序列是满足随机时间序列零均值和同方差的独立分布序列。 关键词：单位根检验 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。常见的单位根检验方法有ADF检验和DF检验。 4、协整的定义 关键词：协整 两个或多个非平稳的时间序列的线性组合可能是平稳的，如果这样的线性组合存在，那么称这个非平稳的时间序列是协整（cointegration）的。需要注意的是作为对非平稳变量之间关系的描述，协整向量不是唯一的；同时，协整变量必须具有相同的单整阶数；并且，协整变量之间具有的共同的趋势成分在数量上成比例。 5、时间序列协整检验 关键词：恩格尔-格兰杰检验法 恩格尔-格兰杰检验法是用来检验时间序列协整关系的，主要是通过对回归方程的残差进行单位根检验，从而判断时间序列是否具有协整关系。 6、误差修正模型 关键词：误差修正模型 协整关系描述了一种变量之间长期均衡的关系，而实际经济生活中，变量在短期内往往会偏离长期均衡从而使得模型精确度下降。误差修正模型（error correction model，ECM）的提出是为了增强模型的准确度，描述的是短期内的非均衡关系，方法是通过利用协整回归得到的误差项，建立短期动态模型来缓解长期协整回归模型的缺点。