风险管理第四章.pptVIP

* 选A1 (三)折衷准则(乐观系数准则) 加权系数α(0? α?1) max{α(maxVij )+(1-α)(minVij )} α=0.6 i j j S1 S2 S3 Vi1 =max Vi2 =min 加权平均 A1 20 1 -6 20 -6 9.6 A2 9 8 0 9 0 5.4 A3 6 5 4 6 4 5.2 max=9.6 i 第十七页，共四十七页。 * 选 A2 max{ ? Vij } 1 n n j=1 i (四)等可能准则 S1 S2 S3 Vi = ? Vij A1 20 1 -6 5 A2 9 8 0 5 A3 6 5 4 5 max=5 2 3 2 3 1 3 第十八页，共四十七页。 * 选 A1 (五)后悔值准则(最小机会损失) { max{Vij } -Vij } i S1 S2 S3 S1 S2 S3 max A1 20 1 -6 0 7 10 10 A2 9 8 0 11 0 4 11 A3 6 5 4 14 3 0 14 min=10 第十九页，共四十七页。 * 例：产品，成本30元/件，批发价35元/件，当月售不完－1元/件。每批10件，最大生产力40件/月(批量生产与销售)，应如何决策？ 0 10 20 30 40 Vi = ? Vij 0 0 0 0 0 0 0 10 -10 50 50 50 50 190/5 20 -20 40 100 100 100 320/5 30 -30 30 90 150 150 390/5 40 -40 20 80 140 200 400/5 1 5 Si Ai 作业 第二十页，共四十七页。 * 一、风险管理决策的定义 风险管理决策根据风险管理的目标，在风险识别和衡量的基础上，对各种风险管理方法进行合理的选择和组合，制定出处置风险的总体方案，是贯穿整个风险管理过程各个程序的一条主线。 二、风险管理决策与风险型决策的区别 风险管理决策中，大多数是风险性决策，也有一些不确定决策的情况。而一些方案（如投保）则有确定性决策的特点。 4.2 风险管理决策 第二十一页，共四十七页。 * 三、风险管理决策的原则 全面周到原则 量力而行原则 成本效益比较原则:一般来说，随着风险管理成本增加，公司企业所获得的安全保障也会提高，但并非高成本的风险管理决策未必就是最好的决策，实际上风险管理的目标是最小的投入获得最大的安全保障。所以风险管理决策必须实行成本效益比较原则 注重商业保险，但不忽视其他方法  第二十二页，共四十七页。 * 一、损失期望值分析法 1. 在损失概率无法确定时的方法——不确定性决策准则 2. 在损失概率可以得到时的方法——风险性决策准则 如果能根据以往的统计资料或有关方面提供的信息可以确定每种方案下不同损失发生的概率，人们就可以选择适当决策，确定最佳的风险管理方案。 最常用的方法就是损失期望值最小化（或者收益期望值最大化）方法。 4.3 风险管理决策分析方法 第二十三页，共四十七页。 * 方案 发生火灾后的损失 不发生火灾的费用 1.自留风险且不采