银行业风险管理（中级）考试真题测试-专用题库.docVIP

银行业风险管理（中级）考试真题测试-专用题库 1.贷款重组应当注意的事项包括（ ）。 A.?对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估 B.?是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小 C.?进入重组流程的原因 D.?对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估 E.?是否属于可重组的对象或产品 【答案】:?A|B|C|E 【解析】: 贷款重组应当注意的事项包括：①是否属于可重组的对象或产品，通常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定；②为何进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由；③是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客户必须进行细致科学的成本收益分析；④对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。 2.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。 A.?30% B.?20% C.?25% D.?15% 【答案】:?B 【解析】: 国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，例如计算机犯罪保险，主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险。商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。 3.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（ ）方面发挥重要作用。 A.?经济资本配置 B.?贷款定价 C.?计提准备金 D.?限额管理 E.?经风险调整的绩效考核 【答案】:?A|B|C|D|E 【解析】: 商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核心应用范围包括：①信贷政策的制定；②授信审批；③限额设定；④风险监控；⑤风险报告。其高级应用范围包括：①风险偏好的设定；②经济资本的建模与管理；③贷款定价；④损失准备计提；⑤绩效衡量和考核；⑥推动风险管理基础建设。 4.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。 A.?信用风险 B.?战略风险 C.?集中度风险 D.?市场风险 【答案】:?C 【解析】: 集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。 5.根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（ ）等风险因素。 A.?违约概率 B.?违约频率 C.?违约损失率 D.?有效期限 E.?违约风险暴露 【答案】:?A|C|D|E 【解析】: 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。B项，违约频率是事后检验的结果，而非估计所得。 6.商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。 A.?应采用历史模拟法计算VaR值 B.?至少每三个月更新一次数据 C.?置信水平采用99%的单尾置信区间 D.?市场价格的历史观测期至少为一年 E.?持有期为10个交易日 【答案】:?C|D|E 【解析】: 商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。 7.下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。 A.?未分配利润 B.?二级资本工具及其溢价 C.?盈余公积 D.?一般风险准备 【答案】:?B 【解析】: 在巴塞尔协议Ⅲ中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分。二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 8.若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。 A.?表外项目已承诺未提取金额 B.?表外项目已提取金额 C.?表外项目名义金额×信用转换系数 D.?表内项目已提取金额＋信用转换系数×已承诺未提取金额 【答案】:?C 【解析】: 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客户尚未违约，则违约风险暴