ARIMA模型预测[参考].pdfVIP

精品文档 ·可编辑版 ARIMA 模型预测 一、模型选择 预测是重要的统计技术，对于领导层进行科学决策具有不可替代的支撑作 用。 常用的预测方法包括定性预测法、传统时间序列预测（如移动平均预测、 指数平滑预测）、现代时间序列预测（如ARIMA 模型）、灰色预测（GM ）、线性 回归预测、非线性曲线预测、马尔可夫预测等方法。 综合考量方法简捷性、科学性原则，我选择ARIMA 模型预测、GM(1,1)模 型预测两种方法进行预测，并将结果相互比对，权衡取舍，从而选择最佳的预 测结果。 二ARIMA 模型预测 （一）预测软件选择R 软件 ARIMA 模型预测，可实现的软件较多，如SPSS 、SAS、Eviews、R 等。使用 R 软件建模预测的优点是：第一，R 是世最强大、最有前景的软件，已经成为美 国的主流。第二，R 是免费软件。而SPSS 、SAS 、Eviews 正版软件极为昂贵，盗 版存在侵权问题，可以引起法律纠纷。第三、R 软件可以将程序保存为一个程 序文件，略加修改便可用于其它数据的建模预测，便于方法的推广。 （二）指标和数据 指标是销售量(x)，样本区间是1964-2013 年，保存文本文件data.txt 中。 （三）预测的具体步骤 1、准备工作 （1）下载安装R 软件 目前必威体育精装版版本是R3.1.2，发布日期是2014-10-31，下载地址是 /。我使用的是R3.1.1。 1 （2 ）把数据文件data.txt 文件复制 “我的文档” 。 （3 ）把data.txt 文件读入R 软件，并起个名字。具体操作是：打开R 软件， 输入（输入每一行后，回车）： 1我的文档是默认的工作目录，也可以修改自定义工作目录。 1 / 16 精品文档 ·可编辑版 data=read.table(data.txt,header=T) data #查看数据1 回车表示执行。完成上面操作后，R 窗口会显示： （4 ）把销售额（x ）转化为时间序列格式 x=ts(x,start=1964) x 结果： 2、对x 进行平稳性检验 ARMA 模型的一个前提条件是，要求数列是平稳时间序列。所以，要先对 数列x 进行平稳性检验。 先做时间序列图： 1 #后的提示语句是给自己看的，并不影响R 运行 2 / 16 精品文档 ·可编辑版 0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0 x 0 0 4 0 0 0 0 2 0 1970 1980 1990 2000 2010 Time 从时间序列图可以看出，销售量x 不具有上升的趋势，也不具有起降的趋 势，初步判断，销售量x 是平稳时间序列。但观察时间序列图是不精确的，更 严格的办法是进行单位根检验。 单位根检验是通行的检验数列平稳性的工具，常用的有ADF 单位根检验、 PP 单位根检验和KPSS 单位根检验